| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第12页 |
| 1.3 本文研究方法及框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 实证与规范相结合的分析方法 | 第12-13页 |
| 1.3.2 比较研究方法 | 第13页 |
| 第二章 钢材市场风险分析 | 第13-26页 |
| 2.1 我国钢材市场概况 | 第14-22页 |
| 2.1.1 钢材现货市场分析 | 第14-18页 |
| 2.1.2 钢材期货市场分析 | 第18-22页 |
| 2.2 钢铁产业链风险分析 | 第22-25页 |
| 2.2.1 钢铁产业链上游企业风险分析 | 第23-24页 |
| 2.2.2 钢铁产业链中游企业风险分析 | 第24页 |
| 2.2.3 钢铁产业链下游企业风险分析 | 第24-25页 |
| 2.3 钢铁企业利用钢材期货套期保值的必要性 | 第25-26页 |
| 2.3.1 钢铁企业面临极大的价格风险 | 第25页 |
| 2.3.2 钢铁企业依赖钢材期货的定价功能 | 第25页 |
| 2.3.3 钢铁企业自身风险管理的需要 | 第25-26页 |
| 第三章 钢材期货套期保值风险分析 | 第26-33页 |
| 3.1 钢材期货套期保值流程 | 第26-27页 |
| 3.1.1 期货开户流程 | 第26页 |
| 3.1.2 期货交易流程 | 第26-27页 |
| 3.1.3 投机与套期保值的区别 | 第27页 |
| 3.1.4 期货交割流程 | 第27页 |
| 3.2 套期保值风险的来源 | 第27-32页 |
| 3.2.1 企业内部风险 | 第28-30页 |
| 3.2.2 期货市场风险 | 第30-31页 |
| 3.2.3 监管制度缺陷引发的风险 | 第31-32页 |
| 3.3 钢材期货套期保值的风险分析 | 第32-33页 |
| 第四章 钢材期货套期保值风险管理 | 第33-41页 |
| 4.1 风险最小化套期保值模型 | 第33-34页 |
| 4.2 钢材期货套期保值模型比较 | 第34-39页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第34页 |
| 4.2.2 样本数据的描述性分析 | 第34页 |
| 4.2.3 样本数据的检验 | 第34-35页 |
| 4.2.4 套期保值模型比较 | 第35-38页 |
| 4.2.5 套期保值绩效评价 | 第38-39页 |
| 4.3 钢铁企业内部套期保值风险管理措施 | 第39-40页 |
| 4.3.1 结合实际合理选择套保模型 | 第39页 |
| 4.3.2 加强企业期货业务部门人才建设 | 第39页 |
| 4.3.3 健全企业内部风险控制制度 | 第39页 |
| 4.3.4 探索合作套保模式 | 第39-40页 |
| 4.4 推进期货市场监管体系改革 | 第40-41页 |
| 4.4.1 赋予交易所全权的监管权限 | 第40页 |
| 4.4.2 设立专门的期货监管机构 | 第40页 |
| 4.4.3 实行差别化监管策略 | 第40-41页 |
| 第五章 结论 | 第41-44页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第41-42页 |
| 5.1.1 钢材期货套期保值风险可规避 | 第41页 |
| 5.1.2 合理选择套期保值模型可降低钢材期货套期保值风险 | 第41-42页 |
| 5.1.3 钢企套期保值内控制度的改进可降低套期保值风险 | 第42页 |
| 5.1.4 技术性风险的管理是套期保值风险管理的核心 | 第42页 |
| 5.1.5 套期保值监管制度的改进可降低套期保值风险 | 第42页 |
| 5.2 研究展望 | 第42-44页 |
| 5.2.1 数据的选取 | 第42-43页 |
| 5.2.2 保值绩效的比较 | 第43页 |
| 5.2.3 合作套保的风险评估 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
