| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 我国燃料油期货价格影响因素分析 | 第17-27页 |
| 2.1 我国燃料油期货市场的发展概况 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国际石油期货市场的发展 | 第17-18页 |
| 2.1.2 我国石油期货市场的发展 | 第18-19页 |
| 2.2 燃料油期货价格的理论基础 | 第19-20页 |
| 2.2.1 均衡价格理论 | 第19页 |
| 2.2.2 持有成本理论 | 第19页 |
| 2.2.3 理性预期价格理论 | 第19-20页 |
| 2.3 燃料油期货价格影响因素 | 第20-24页 |
| 2.3.1 影响燃料油期货价格的宏观因素 | 第20-22页 |
| 2.3.2 影响期货价格的微观因素 | 第22-23页 |
| 2.3.3 其他影响因素 | 第23-24页 |
| 2.4 数据样本的选取 | 第24-27页 |
| 2.4.1 采购经理指数(PMI) | 第24页 |
| 2.4.2 消费者价格指数(CPI) | 第24-25页 |
| 2.4.3 OPEC石油产量(OPEC) | 第25页 |
| 2.4.4 美元指数(DI) | 第25页 |
| 2.4.5 纽约商业交易所原油期货价格(NYL) | 第25页 |
| 2.4.6 燃料油现货价格(SOP) | 第25-26页 |
| 2.4.7 燃料油期货成交量(FOV) | 第26-27页 |
| 第3章 我国燃料油期货价格影响因素的误差修正模型 | 第27-38页 |
| 3.1 数据的处理 | 第27-28页 |
| 3.1.1 基本处理 | 第27页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第27-28页 |
| 3.1.3 对稳定数据进行协整检验 | 第28页 |
| 3.2 模型建立 | 第28-31页 |
| 3.2.1 模型介绍 | 第28-30页 |
| 3.2.2 模型建立 | 第30-31页 |
| 3.3 误差修正模型的结果分析 | 第31-38页 |
| 3.3.1 GRANGER因果检验结果分析 | 第31-32页 |
| 3.3.2 脉冲响应结果分析 | 第32-34页 |
| 3.3.3 方差分解结果分析 | 第34-38页 |
| 第4章 我国燃料油期货价格影响因素的主成分回归模型 | 第38-45页 |
| 4.1 模型建立 | 第38-41页 |
| 4.1.1 模型介绍 | 第38-39页 |
| 4.1.2 模型建立 | 第39-41页 |
| 4.2 模型的结果分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 采购经理指数(PMI) | 第42页 |
| 4.2.2 物价指数(CPI) | 第42页 |
| 4.2.3 美元指数(DI) | 第42-43页 |
| 4.2.4 纽约商业交易所原油期货价格(NYO) | 第43页 |
| 4.2.5 成交量(FOV) | 第43页 |
| 4.2.6 现货价格(SOP) | 第43-44页 |
| 4.2.7 OPEC石油产量(OPEC) | 第44-45页 |
| 第5章 实证结论与政策建议 | 第45-50页 |
| 5.1 实证结果总结 | 第45-47页 |
| 5.1.1 误差修正模型的分析结果 | 第45-46页 |
| 5.1.2 主成分回归模型的分析结果 | 第46页 |
| 5.1.3 两个模型结果的对比 | 第46-47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.2.1 完善期货市场体系 | 第47-48页 |
| 5.2.2 促进现货市场发展 | 第48-49页 |
| 5.2.3 建立期货市场的指标观测体系 | 第49页 |
| 5.2.4 鼓励套利者参与投资 | 第49-50页 |
| 第6章 展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54页 |