| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 选题的意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 理论研究现状 | 第12页 |
| 1.2.2 模型技术探讨 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国内对于寿险公司资产负债管理的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.4 国外对于寿险公司资产负债免疫策略的研究 | 第14-15页 |
| 1.3 研究目标和方法 | 第15-17页 |
| 第二章 寿险公司资产负债管理中关键概念和理论 | 第17-35页 |
| 2.1 基本概念 | 第17-21页 |
| 2.1.1 久期 | 第17-19页 |
| 2.1.2 凸性 | 第19-20页 |
| 2.1.3 分散度（dispersion） | 第20页 |
| 2.1.4 免疫 | 第20-21页 |
| 2.2 寿险公司资产负债管理中的关键理论 | 第21-35页 |
| 2.2.1 F·M·Redington 的解决 | 第21-23页 |
| 2.2.2 Fisher 和Weil 的结论 | 第23-27页 |
| 2.2.3 利率的期限结构 | 第27-29页 |
| 2.2.4 久期、凸度与免疫的条件 | 第29-35页 |
| 第三章 资产负债管理的实施 | 第35-54页 |
| 3.1 国内债券市场的发展和现状 | 第35-37页 |
| 3.2 投资品种中含权债券的有效久期和有效凸度的计算 | 第37-53页 |
| 3.2.1 可回售债券 | 第38页 |
| 3.2.2 附隐式选择权债券的成分分解 | 第38-39页 |
| 3.2.3 可回售债券评估模型 | 第39-53页 |
| 3.3 所选样本债券的久期和凸性 | 第53-54页 |
| 第四章 寿险公司的免疫策略研究 | 第54-66页 |
| 4.1 单期负债的免疫策略 | 第54-56页 |
| 4.2 多期负债的免疫策略 | 第56-59页 |
| 4.3 多期负债免疫策略案例 | 第59-64页 |
| 4.4 免疫组合的再平衡 | 第64-66页 |
| 第五章 情景测试 | 第66-68页 |
| 第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
| 6.1 全文总结 | 第68页 |
| 6.2 有待研究的问题和展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 注释 | 第74-75页 |
| 附录一 | 第75-76页 |
| 附录二 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第78页 |
