| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及其意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 论文框架与创新点 | 第12-14页 |
| 2 我国股市股指收益率的基本统计特征 | 第14-20页 |
| 2.1 样本数据的选择与处理 | 第14页 |
| 2.2 沪深股市三阶段日、周、月收益率序列的基本统计特征 | 第14-17页 |
| 2.2.1 序列的基本统计量 | 第14-15页 |
| 2.2.2 沪深两市三个不同时段日、周、月收益率的统计特性描述 | 第15-17页 |
| 2.3 沪深两市三个不同时段日收益率序列的平稳性检验 | 第17-19页 |
| 2.4 沪深两市三个不同时段日收益率序列的自相关检验 | 第19-20页 |
| 3 我国沪深两市股指收益率的非正态特征 | 第20-28页 |
| 3.1 正态性分析 | 第21-22页 |
| 3.2 厚尾性分析 | 第22-28页 |
| 3.2.1 QQ(Quantile-Quantile plot)散点图 | 第23-25页 |
| 3.2.2 尾极值指数 | 第25-28页 |
| 4 我国沪深两市股指收益率的波动聚集效应分析 | 第28-37页 |
| 4.1 模型的发展综述 | 第28-29页 |
| 4.2 GARCH族模型的介绍 | 第29-31页 |
| 4.2.1 广义ARCH(Generalized ARCH)模型 | 第30页 |
| 4.2.2 EGARCH模型 | 第30-31页 |
| 4.2.3 TGARCH模型 | 第31页 |
| 4.3 ARCH类模型建模及实证分析 | 第31-37页 |
| 4.3.1 沪深两市三个不同时段日收益率序列的ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 4.3.2 我国沪深股指GARCH模型的参数估计及其分析 | 第32-34页 |
| 4.3.3 信息对我国股市收益率波动非对称性影响的研究 | 第34-37页 |
| 5 结论与建议 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第42页 |
