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银行网络视角下的风险传染研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 文献综述第11-14页
    1.3 创新点与不足之处第14-15页
    1.4 论文结构第15-17页
2 银行间市场的风险传染模型第17-28页
    2.1 银行间风险传染的分析第17-19页
        2.1.1 理论分析第17-19页
        2.1.2 模型框架第19页
    2.2 银行业的网络结构模拟第19-23页
        2.2.1 小世界网络第20-21页
        2.2.2 无标度网络第21页
        2.2.3 随机网络第21-23页
    2.3 动态的违约-传染模型第23-28页
        2.3.1 资产负债表第23-24页
        2.3.2 拆借机制第24-27页
        2.3.3 破产界限第27-28页
3 仿真模拟结果第28-41页
    3.1 初始冲击对金融稳定性的影响第28-33页
        3.1.1 特质性冲击的影响第29-31页
        3.1.2 聚合性冲击的影响第31-33页
    3.2 银行间网络结构对金融稳定性的影响第33-37页
        3.2.1 网络拓扑结构的影响第33-34页
        3.2.2 关联度水平的影响第34-37页
    3.3 中央银行政策对金融稳定性的影响第37-41页
        3.3.1 流动性供给的影响第37-39页
        3.3.2 准备金水平的影响第39-41页
4 政策建议第41-45页
    4.1 对中央银行的政策建议第41-43页
    4.2 对商业银行自身的政策建议第43-45页
5 全文总结及研究展望第45-48页
    5.1 全文总结第45-47页
    5.2 研究展望第47-48页
附录第48-52页
参考文献第52-56页
后记第56页

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