银行网络视角下的风险传染研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 创新点与不足之处 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构 | 第15-17页 |
| 2 银行间市场的风险传染模型 | 第17-28页 |
| 2.1 银行间风险传染的分析 | 第17-19页 |
| 2.1.1 理论分析 | 第17-19页 |
| 2.1.2 模型框架 | 第19页 |
| 2.2 银行业的网络结构模拟 | 第19-23页 |
| 2.2.1 小世界网络 | 第20-21页 |
| 2.2.2 无标度网络 | 第21页 |
| 2.2.3 随机网络 | 第21-23页 |
| 2.3 动态的违约-传染模型 | 第23-28页 |
| 2.3.1 资产负债表 | 第23-24页 |
| 2.3.2 拆借机制 | 第24-27页 |
| 2.3.3 破产界限 | 第27-28页 |
| 3 仿真模拟结果 | 第28-41页 |
| 3.1 初始冲击对金融稳定性的影响 | 第28-33页 |
| 3.1.1 特质性冲击的影响 | 第29-31页 |
| 3.1.2 聚合性冲击的影响 | 第31-33页 |
| 3.2 银行间网络结构对金融稳定性的影响 | 第33-37页 |
| 3.2.1 网络拓扑结构的影响 | 第33-34页 |
| 3.2.2 关联度水平的影响 | 第34-37页 |
| 3.3 中央银行政策对金融稳定性的影响 | 第37-41页 |
| 3.3.1 流动性供给的影响 | 第37-39页 |
| 3.3.2 准备金水平的影响 | 第39-41页 |
| 4 政策建议 | 第41-45页 |
| 4.1 对中央银行的政策建议 | 第41-43页 |
| 4.2 对商业银行自身的政策建议 | 第43-45页 |
| 5 全文总结及研究展望 | 第45-48页 |
| 5.1 全文总结 | 第45-47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56页 |
