CIR模型在中国市场的应用
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 利率理论概述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 市场预期理论 | 第9-10页 |
| 1.2.2 流动性偏好理论 | 第10-11页 |
| 1.2.3 市场分割理论 | 第11页 |
| 1.2.4 期限偏好理论 | 第11-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-20页 |
| 2.1 鞅论基础 | 第14-15页 |
| 2.2 风险中性测度 | 第15页 |
| 2.3 利率的期限结构模型 | 第15-20页 |
| 2.3.1 利率期限结构 | 第16-17页 |
| 2.3.2 T债券的定价 | 第17-20页 |
| 第三章 CIR模型的介绍 | 第20-32页 |
| 3.1 单因子CIR模型 | 第21-24页 |
| 3.2 两因子CIR模型 | 第24-26页 |
| 3.3 多因子CIR模型 | 第26-27页 |
| 3.4 CIR模型欧式期权定价 | 第27-32页 |
| 第四章 CIR模型在中国市场上的实证分析 | 第32-40页 |
| 4.1 实证分析 | 第32-36页 |
| 4.1.1 序列的平稳性检验 | 第34页 |
| 4.1.2 模型的参数估计 | 第34-35页 |
| 4.1.3 蒙特卡洛方法模拟未来利率走势 | 第35-36页 |
| 4.2 总结 | 第36-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
