| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 第三节 研究框架和研究方法 | 第14-15页 |
| 第四节 本文的创新点和不足 | 第15-17页 |
| 第二章 国债期货与套期保值的相关理论 | 第17-33页 |
| 第一节 国债期货理论基础 | 第17-25页 |
| 第二节 国债期货合约设计 | 第25-28页 |
| 第三节 套期保值理论 | 第28-33页 |
| 第三章 基于国债期货合约的套期保值研究 | 第33-47页 |
| 第一节 最优套期保值比率估计模型 | 第33-39页 |
| 第二节 变量选取及数据说明 | 第39-41页 |
| 第三节 实证研究 | 第41-45页 |
| 第四节 实证结果分析 | 第45-47页 |
| 第四章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 第一节 套期保值建议 | 第47-48页 |
| 第二节 展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |