| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究方法与研究内容 | 第11-12页 |
| 第三节 研究创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| 第一节 我国证券市场的有效性（EMH） | 第13-14页 |
| 第二节 股指期货对现货市场的影响 | 第14-16页 |
| 第三节 事件研究方法的发展及应用 | 第16-19页 |
| 第四节 文献评述 | 第19-21页 |
| 第三章 事件研究方法 | 第21-27页 |
| 第一节 事件研究方法概述 | 第21页 |
| 第二节 事件研究方法的步骤 | 第21-27页 |
| 第四章 股指期货对样本行业影响的实证研究 | 第27-49页 |
| 第一节 样本数据的来源 | 第27-28页 |
| 第二节 样本行业分类分组 | 第28-31页 |
| 第三节 各行业的累积异常收益率 | 第31-41页 |
| 第四节 各行业 AAR 和 CAAR 收益率的 T 检验 | 第41-44页 |
| 第五节 各行业的总情况分析 | 第44-45页 |
| 第六节 全样本行业累计异常收益率分析 | 第45-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-52页 |
| 第一节 结论及建议 | 第49-51页 |
| 第二节 研究的局限性及展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录一 本文所选的样本股及其权重或市值 | 第56-58页 |
| 附录二 各行业的 AAR 和 CAAR 收益率 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |