| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 论文的研究内容和研究方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文创新及不足之处 | 第13-14页 |
| 2 利率市场化进程及其对我国商业银行贷款定价的影响 | 第14-20页 |
| 2.1 我国利率体制变革与市场化进程 | 第14-15页 |
| 2.1.1 我国早期的信贷与利率管理体制 | 第14页 |
| 2.1.2 利率市场化改革进程 | 第14-15页 |
| 2.2 利率市场化对我国商业银行贷款定价的影响 | 第15-17页 |
| 2.2.1 利率市场化给商业银行贷款定价带来的机会 | 第16页 |
| 2.2.2 利率市场化给我国商业银行贷款定价带来的挑战 | 第16-17页 |
| 2.3 我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题 | 第17-20页 |
| 2.3.1 我国商业银行贷款定价的现状分析 | 第17-18页 |
| 2.3.2 我国商业银行贷款定价存在的问题 | 第18-20页 |
| 3 商业银行贷款定价模型评析 | 第20-26页 |
| 3.1 利率市场化条件下我国商业银行贷款定价原则 | 第20-21页 |
| 3.2 商业银行贷款定价的典型模式 | 第21-24页 |
| 3.2.1 成本加总定价模型 | 第21-23页 |
| 3.2.2 客户盈利分析定价模型 | 第23-24页 |
| 3.2.3 基准利率加点模型 | 第24页 |
| 3.3 RAROC模型在商业银行贷款定价中的适用性 | 第24-26页 |
| 4 基于RAROC的商业银行贷款定价模型及实证分析 | 第26-42页 |
| 4.1 RAROC贷款定价模型的架构 | 第26-28页 |
| 4.1.1 RAROC模型基本概述 | 第26-27页 |
| 4.1.2 RAROC公式推导 | 第27-28页 |
| 4.2 RAROC定价模型的决定因素 | 第28-31页 |
| 4.2.1 预期损失——违约概率、违约损失率和风险暴露 | 第28-29页 |
| 4.2.2 经济资本与非预期损失 | 第29-30页 |
| 4.2.3 资金成本及运营成本 | 第30-31页 |
| 4.3 实证分析 | 第31-37页 |
| 4.3.1 样本选取 | 第31-32页 |
| 4.3.2 主要参数值计算 | 第32-34页 |
| 4.3.3 经济资本和资金成本率 | 第34-36页 |
| 4.3.4 RAROC定价与银行实际定价的比较分析 | 第36-37页 |
| 4.4 RAROC贷款定价模型的改进 | 第37-42页 |
| 4.4.1 对客户综合回报的调整 | 第37-39页 |
| 4.4.2 信用风险动态调整设计 | 第39页 |
| 4.4.3 对改进后的RAROC模型的举例分析 | 第39-42页 |
| 5 结论与政策建议 | 第42-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
