| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 期货市场概述 | 第10-11页 |
| 1.1.1 期货市场的形成和发展 | 第10页 |
| 1.1.2 期货交易的特征 | 第10-11页 |
| 1.1.3 期货市场的功能 | 第11页 |
| 1.2 股指期货概述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 股指期货的简介 | 第11页 |
| 1.2.2 股指期货的功能 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容及意义 | 第12-14页 |
| 1.3.1 国内外相关研究 | 第12页 |
| 1.3.2 研究内容和方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究意义 | 第13-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-26页 |
| 2.1 平稳性检验 | 第14-17页 |
| 2.1.1 DF检验 | 第14-15页 |
| 2.1.2 ADF检验 | 第15-17页 |
| 2.2 协整检验 | 第17-19页 |
| 2.2.1 单整 | 第17页 |
| 2.2.2 协整的定义 | 第17-18页 |
| 2.2.3 协整的检验 | 第18-19页 |
| 2.3 误差修正模型(ECM) | 第19-21页 |
| 2.3.1 误差修正模型的形式 | 第19-20页 |
| 2.3.2 误差修正模型的建立 | 第20-21页 |
| 2.4 向量自回归模型(VAR) | 第21-23页 |
| 2.4.1 向量自回归模型 | 第21-22页 |
| 2.4.2 脉冲响应函数 | 第22页 |
| 2.4.3 方差分解 | 第22-23页 |
| 2.5 Granger因果关系检验 | 第23-26页 |
| 2.5.1 Granger因果关系 | 第23页 |
| 2.5.2 Granger因果关系检验的步骤 | 第23-26页 |
| 第3章 实证分析 | 第26-50页 |
| 3.1 实证数据的选取 | 第26页 |
| 3.2 图形分析 | 第26-28页 |
| 3.3 实证序列的平稳性检验 | 第28-34页 |
| 3.3.1 平稳性检验的必要性 | 第28页 |
| 3.3.2 实证序列的ADF检验 | 第28-34页 |
| 3.4 实证序列长短期关系的检验 | 第34-37页 |
| 3.4.1 协整检验的条件 | 第34页 |
| 3.4.2 协整关系的E-G两步法检验 | 第34-35页 |
| 3.4.3 沪深300股指期货与上证指数的误差修正模型 | 第35-37页 |
| 3.5 沪深300股指期货与上证指数的因果关系的检验 | 第37-40页 |
| 3.5.1 Granger因果检验的F检验法 | 第37-39页 |
| 3.5.2 Granger因果检验的Wald检验法 | 第39-40页 |
| 3.6 沪深300股指期货与上证指数互动关系的检验 | 第40-50页 |
| 3.6.1 VAR模型分析 | 第40-44页 |
| 3.6.2 脉冲响应函数分析 | 第44-47页 |
| 3.6.3 方差分解分析 | 第47-50页 |
| 第4章 结论 | 第50-52页 |
| 4.1 研究结果分析 | 第50-51页 |
| 4.1.1 长短期关系 | 第50页 |
| 4.1.2 因果关系 | 第50页 |
| 4.1.3 互动关系 | 第50-51页 |
| 4.2 研究结论 | 第51页 |
| 4.3 研究意义及展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
