| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题出发点 | 第8-9页 |
| 1.2 研究框架与本文结构 | 第9-11页 |
| 1.3 主要创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 分析师行为模式的研究综述 | 第12-14页 |
| 2.2 股价同步性的研究综述 | 第14-16页 |
| 2.3 分析师跟进与信息效率之间的关系 | 第16-17页 |
| 2.4 国内相关研究综述 | 第17-18页 |
| 2.5 文献综述小结 | 第18-20页 |
| 第三章 理论基础和研究假设 | 第20-29页 |
| 3.1 分析师跟进行为的决策因素 | 第20-24页 |
| 3.1.1 Bhushan分析师行为决策模型 | 第20-22页 |
| 3.1.2 对基本模型的补充 | 第22-24页 |
| 3.2 股价同步性的影响因素 | 第24-27页 |
| 3.2.1 股价同步性的成因及影响因素 | 第24-25页 |
| 3.2.2 分析师跟进行为对股价同步性的影响 | 第25-27页 |
| 3.3 理论分析小结及研究结果预测 | 第27-29页 |
| 第四章 分析师跟进对股价同步性影响的实证研究 | 第29-43页 |
| 4.1 研究设计与数据处理 | 第29-33页 |
| 4.1.1 内生变量处理方法 | 第29-30页 |
| 4.1.2 控制变量处理方法 | 第30-32页 |
| 4.1.3 计量模式设定 | 第32-33页 |
| 4.2 对于同步性和分析师跟进的描述性统计 | 第33-37页 |
| 4.2.1 分析师跟进人数 | 第33-35页 |
| 4.2.2 股价同步性 | 第35-36页 |
| 4.2.3 分析师跟进与控制变量的描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.3 基于股价同步性的实证检验 | 第37-41页 |
| 4.3.1 分析师跟进行为影响因素的实证检验 | 第38-40页 |
| 4.3.2 分析师跟进对股价同步性影响的实证检验 | 第40-41页 |
| 4.4 实证研究小结 | 第41-43页 |
| 第五章 基于股价盈利信息含量的实证研究 | 第43-53页 |
| 5.1 研究设计与数据处理 | 第43-45页 |
| 5.1.1 计量模型设计 | 第43-44页 |
| 5.1.2 数据处理方法 | 第44-45页 |
| 5.2 基于股价对未来盈利信息反映效率的实证检验 | 第45-47页 |
| 5.3 分析师跟进行为对盈利信息反映效率的影响 | 第47-51页 |
| 5.4 实证研究小结 | 第51-53页 |
| 第六章 分析师跟进行为信息效率的演变 | 第53-61页 |
| 6.1 数据处理与研究设计 | 第53-54页 |
| 6.2 不同年份分析师跟进行为信息效率的实证检验 | 第54-56页 |
| 6.3 不同市场态势分析师跟进行为信息效率的实证检验 | 第56-59页 |
| 6.3.1 问题的提出 | 第56页 |
| 6.3.2 模型设定和数据处理方法 | 第56-57页 |
| 6.3.3 不同市场态势分析师跟进行为的信息效率实证结果 | 第57-59页 |
| 6.4 实证研究小结 | 第59-61页 |
| 第七章 主要结论和相关建议 | 第61-64页 |
| 7.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 7.2 相关建议 | 第62-63页 |
| 7.3 研究不足和进一步研究方向 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |