上海股票市场Beta系数时变性的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第7-9页 |
| ·研究思路、方法及主要内容 | 第9-10页 |
| ·重点解决的问题和创新之处 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-20页 |
| ·关于β系数稳定性的研究综述 | 第11-14页 |
| ·关于β系数时变性的研究综述 | 第14-18页 |
| ·关于β系数预测研究的文献综述 | 第18-20页 |
| 第3章 上海股市时变β系数的估计 | 第20-29页 |
| ·β系数的估计方法 | 第20-21页 |
| ·估计时变β系数的思路 | 第21-22页 |
| ·DCC-MVGARCH模型介绍 | 第22-25页 |
| ·实证分析 | 第25-29页 |
| 第4章 上海股市时变β系数变动特征分析 | 第29-38页 |
| ·R/S分析方法简介 | 第29-32页 |
| ·时变β系数序列长记忆性检验 | 第32-38页 |
| 第5章 上海股市β系数的预测研究 | 第38-48页 |
| ·ARIMA模型介绍 | 第38-39页 |
| ·ARFIMA模型介绍 | 第39-43页 |
| ·上海股市β系数预测的实证研究 | 第43-48页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第48-51页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-94页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
