| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 衍生品与标的资产价格波动关系的国内外研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 衍生品与标的资产价格之间联动性关系的国内外研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 本文实现的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章个股期权与标的资产价格关系的理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 期权市场 | 第19-20页 |
| 2.1.1 期权概述 | 第19页 |
| 2.1.2 期权市场的发展进程 | 第19-20页 |
| 2.2 个股期权与标的资产价格之间联动性的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.2.1 由基本面驱动的联动效应 | 第20-21页 |
| 2.2.2 由投资者行为因素引起的联动效应 | 第21-22页 |
| 2.3 个股期权与标的资产价格之间联动性衡量方法的分析 | 第22-24页 |
| 2.3.1 股价收益率的联动 | 第23-24页 |
| 2.3.2 波动率的联动 | 第24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章个股期权与标的股票价格的联动性关系实证分析 | 第25-39页 |
| 3.1 数据整理与统计描述 | 第25-27页 |
| 3.1.1 数据整理 | 第25页 |
| 3.1.2 统计描述 | 第25-27页 |
| 3.2 上海汽车个股期权与标的股票的波动性检验 | 第27-31页 |
| 3.2.1 ARCH LM检验 | 第27-29页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第29-31页 |
| 3.3 上海汽车个股期权与标的股票之间联动性实证检验 | 第31-37页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第32-33页 |
| 3.3.3 Granger因果检验 | 第33-34页 |
| 3.3.4 领先滞后关系研究 | 第34-36页 |
| 3.3.5 脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第37-38页 |
| 3.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章指数基金期权与标的资产价格的联动性关系实证分析 | 第39-53页 |
| 4.1 数据整理与统计描述 | 第39-41页 |
| 4.1.1 数据整理 | 第39页 |
| 4.1.2 统计描述 | 第39-41页 |
| 4.2 指数基金与标的资产价格的波动关系分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 ARCH LM检验 | 第41-43页 |
| 4.2.2 GARCH模型 | 第43-45页 |
| 4.3 指数基金与标的资产价格的联动性关系检验 | 第45-51页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第45页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第45-47页 |
| 4.3.3 Granger因果检验 | 第47-48页 |
| 4.3.4 领先滞后关系研究 | 第48-50页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数 | 第50-51页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 研究的主要结论及建议 | 第53-56页 |
| 主要研究结论 | 第53-54页 |
| 对策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
