| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-21页 |
| 1.1 证券投资基金的起源及发展 | 第14-15页 |
| 1.2 我国证券投资基金的发展状况 | 第15-17页 |
| 1.3 本文框架 | 第17-18页 |
| 1.4 创新点与局限性 | 第18-19页 |
| 1.5 开放式股票型基金的分类 | 第19-21页 |
| 第2章 文献综述 | 第21-36页 |
| 2.1 是否存在超额收益 | 第21-27页 |
| 2.1.1 国外基金超额收益研究情况 | 第21-24页 |
| 2.1.2 国内基金超额收益研究情况 | 第24-27页 |
| 2.2 业绩评价指标 | 第27-31页 |
| 2.2.1 詹森阿尔法 | 第27-28页 |
| 2.2.2 法玛和弗伦奇三因素模型 | 第28-30页 |
| 2.2.3 夏普比率 | 第30-31页 |
| 2.3 关于基金经理的运气和基金经理的管理能力的文献回顾 | 第31-36页 |
| 2.3.1 国外研究状况 | 第31-32页 |
| 2.3.2 国内研究状况 | 第32-36页 |
| 第3章 对超额收益的估计 | 第36-46页 |
| 3.1 业绩评价标准 | 第36-40页 |
| 3.1.1 詹森阿尔法 | 第36-37页 |
| 3.1.2 法玛和弗伦奇三因素模型 | 第37-39页 |
| 3.1.3 夏普比率 | 第39-40页 |
| 3.2 对市场比较基准的校正 | 第40-42页 |
| 3.3 数据处理及选取 | 第42-43页 |
| 3.4 实证结果 | 第43-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 超额收益的来源---技术还是运气 | 第46-53页 |
| 4.1 Bootstrap方法的基本思想 | 第48-49页 |
| 4.2 残差Bootstrap | 第49页 |
| 4.3 Bootstrap实证分析过程及其结果 | 第49-51页 |
| 4.4 结果解释 | 第51-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-57页 |
| 5.1 本文结论 | 第53-54页 |
| 5.2 发展建议 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-70页 |
| 附表一 | 第57-63页 |
| 附表二 | 第63-66页 |
| 附表三 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附件 | 第78页 |