| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第9-11页 |
| 1.3 本文结构与贡献 | 第11-13页 |
| 2 利率期限结构 | 第13-23页 |
| 2.1 国债收益率曲线的基本知识 | 第13-15页 |
| 2.1.1 国债收益率概念 | 第13-14页 |
| 2.1.2 国债收益率曲线定义及基本特征 | 第14-15页 |
| 2.2 传统利率期限结构理论 | 第15-18页 |
| 2.2.1 预期理论 | 第15-16页 |
| 2.2.2 流动性偏好理论 | 第16页 |
| 2.2.3 优先置产理论 | 第16-17页 |
| 2.2.4 市场分割理论 | 第17-18页 |
| 2.3 现代利率期限结构理论 | 第18-23页 |
| 2.3.1 多项式样条利率期限结构模型 | 第18-19页 |
| 2.3.2 指数样条利率期限结构模型 | 第19-20页 |
| 2.3.3 B样条利率期限结构模型 | 第20页 |
| 2.3.4 Nelson-Seigel利率期限结构模型 | 第20-21页 |
| 2.3.5 Svensson利率期限结构模型 | 第21页 |
| 2.3.6 NSM利率期限结构模型 | 第21-23页 |
| 3 国债收益率曲线拟合模型修正 | 第23-34页 |
| 3.1 国债发行现状及问题 | 第23-24页 |
| 3.2 模型改进 | 第24-28页 |
| 3.2.1 国债的流动性分析 | 第24-26页 |
| 3.2.2 引入流动性差异的模型改良 | 第26-28页 |
| 3.3 基于修正模型的实证分析 | 第28-33页 |
| 3.3.1 修正模型的实证检验 | 第28-31页 |
| 3.3.2 国债收益率曲线估计 | 第31-32页 |
| 3.3.3 模型拟合评价 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 我国国债利率期限结构的影响因素实证分析 | 第34-44页 |
| 4.1 基于国债收益率曲线的主成分分析 | 第34-38页 |
| 4.1.1 主成分分析法 | 第34页 |
| 4.1.2 主成分分析模型 | 第34-35页 |
| 4.1.3 我国国债收益率曲线的主成分分析实证 | 第35-38页 |
| 4.2 收益率曲线的的影响因素分析 | 第38-43页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第38-39页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第39-41页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第41-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 总结与展望 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |