| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题的研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 外汇储备及币种结构分析的国内外理论研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 我国外汇储备及币种结构分析的国内外理论研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 对于外汇储备投资美国国债的国内外理论研究 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 拟采用的研究方法与技术路线 | 第15-16页 |
| 第二章 基本理论知识 | 第16-23页 |
| 2.1 Copula函数简介 | 第16-18页 |
| 2.1.1 Copula函数定义 | 第16页 |
| 2.1.2 Sklar定理 | 第16-17页 |
| 2.1.3 Copula函数分类 | 第17-18页 |
| 2.2 现代时间序列分析模型 | 第18-22页 |
| 2.2.1 自回归模型AR(p) | 第18-19页 |
| 2.2.2 滑动平均模型MA(q) | 第19页 |
| 2.2.3 自回归移动平均模型ARMA(p, q) | 第19-20页 |
| 2.2.4 自回归条件异方差模型ARCH(q) | 第20-21页 |
| 2.2.5 广义自回归条件异方差模型GARCH(p, q) | 第21-22页 |
| 2.3 国债投资收益率的计算方法 | 第22-23页 |
| 第三章 我国外汇储备及币种结构优化 | 第23-37页 |
| 3.1 外汇储备及其币种构成 | 第23-25页 |
| 3.2 币种结构优化 | 第25-37页 |
| 3.2.1 三大传统模型 | 第26-27页 |
| 3.2.2 Copula-VaR法优化币种结构 | 第27-37页 |
| 第四章 中国外汇投资美国国债分析 | 第37-53页 |
| 4.1 美国国债市场 | 第37-38页 |
| 4.1.1 市场简述 | 第37页 |
| 4.1.2 国债分类 | 第37-38页 |
| 4.2 美国国债的收益率分析 | 第38-49页 |
| 4.2.1 利率分析 | 第38-41页 |
| 4.2.2 美国国债的收益率模型 | 第41-46页 |
| 4.2.3 改进的收益率模型 | 第46-49页 |
| 4.3 影响中国持有美国国债收益率的因素 | 第49-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
