| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 选题背景 | 第10-12页 |
| 第二节 研究目的和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 第三节 本文的研究创新 | 第14-15页 |
| 第四节 论文框架和研究方法 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 第一节 国外文献综述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 关于银行特许权价值的研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 关于银行特许权价值和风险行为关系的研究 | 第18-20页 |
| 第二节 国内文献综述 | 第20-23页 |
| 第三章 理论与模型 | 第23-40页 |
| 第一节 特许权价值 | 第23-25页 |
| 3.1.1 特许权价值的含义 | 第23-24页 |
| 3.1.2 特许权价值的作用 | 第24-25页 |
| 第二节 传统特许权价值模型 | 第25-30页 |
| 3.2.1 状态偏好模型 | 第26-27页 |
| 3.2.2 存款保险对银行冒险行为的激励作用 | 第27-28页 |
| 3.2.3 特许权价值对银行冒险行为的约束作用 | 第28-30页 |
| 第三节 传统模型与现实的背离及其原因 | 第30-35页 |
| 3.3.1 政府隐性保险 | 第31-32页 |
| 3.3.2 银行竞争加剧 | 第32-33页 |
| 3.3.3 银行产品创新 | 第33-34页 |
| 3.3.4 金融混业经营 | 第34-35页 |
| 第四节 计量模型构建 | 第35-40页 |
| 3.4.1 特许权价值的量化 | 第35-38页 |
| 3.4.2 银行冒险行为计量模型 | 第38-40页 |
| 第四章 特许权价值及其与银行冒险行为关系的实证分析 | 第40-54页 |
| 第一节 变量选择 | 第40-43页 |
| 第二节 样本数据选取 | 第43-45页 |
| 第三节 数据处理 | 第45-49页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第45-47页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第47-49页 |
| 第四节 实证分析 | 第49-54页 |
| 4.4.1 实证分析结果 | 第49-52页 |
| 4.4.2 实证结果解读 | 第52-54页 |
| 第五章 结论和建议 | 第54-59页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第54-55页 |
| 第二节 政策建议 | 第55-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |