| 中文摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| §1.1 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| §1.2 国内外研究动态与趋势分析 | 第11-13页 |
| §1.3 本文研究内容 | 第13-14页 |
| 第二章 多时间尺度CEV模型下的标准欧式期权定价 | 第14-33页 |
| §2.1 多时间尺度CEV市场模型 | 第14-17页 |
| §2.2 期权价格函数的偏微分方程 | 第17-18页 |
| §2.3 标准欧式期权定价 | 第18-25页 |
| §2.4 误差估计 | 第25-27页 |
| §2.5 隐含波动率及校正分析 | 第27-30页 |
| §2.6 数值案例与分析 | 第30-32页 |
| §2.7 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 多时间尺度CEV模型下的亚式期权 | 第33-46页 |
| §3.1 期权价格函数的偏微分方程 | 第33-35页 |
| §3.2 减少维数：多时间尺度CEV模型的亚式期权及其近似 | 第35-42页 |
| 3.2.1 三维形式期权价格函数的偏微分方程 | 第35-39页 |
| 3.2.2 渐近性 | 第39-42页 |
| §3.3 模型校正分析 | 第42-43页 |
| §3.4 亚式期权及看涨-看跌平价关系 | 第43-44页 |
| §3.5 数值案例与分析 | 第44-45页 |
| §3.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第46-48页 |
| §4.1 主要结论 | 第46页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士学位期间参与的项目及完成的论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |