| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.1 供应链金融多期价格风险测度研究进展 | 第14-15页 |
| 1.2.2 供应链金融多期贷款组合优化研究进展 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新及结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第18页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第18-19页 |
| 第二章 供应链金融及其风险防范 | 第19-23页 |
| 2.1 供应链金融含义与特征 | 第19-21页 |
| 2.1.1 供应链金融含义 | 第19页 |
| 2.1.2 供应链金融特征 | 第19-20页 |
| 2.1.3 供应链金融模式 | 第20-21页 |
| 2.2 供应链金融风险识别与防范 | 第21-23页 |
| 2.2.1 供应链金融风险识别 | 第21页 |
| 2.2.2 供应链金融风险计量 | 第21-22页 |
| 2.2.3 供应链金融风险防范 | 第22-23页 |
| 第三章 供应链金融单一质押物多期价格风险测度 | 第23-34页 |
| 3.1 多期VaR风险测度方法 | 第23-27页 |
| 3.1.1 方法设计 | 第23-25页 |
| 3.1.2 实施步骤 | 第25-26页 |
| 3.1.3 效果评估 | 第26-27页 |
| 3.2 实证研究 | 第27-32页 |
| 3.2.1 数据与描述 | 第27-28页 |
| 3.2.2 多期价格风险VaR测度 | 第28-31页 |
| 3.2.3 基于多期预测VaR的多期动态质押率确定 | 第31-32页 |
| 3.3 结论与启示 | 第32-34页 |
| 第四章 供应链金融混合质押物多期贷款组合优化 | 第34-45页 |
| 4.1 多期贷款组合优化模型 | 第34-37页 |
| 4.1.1 基于分位数回归的边缘分布拟合 | 第34-35页 |
| 4.1.2 基于Copula函数的关联结构刻画 | 第35页 |
| 4.1.3 基于风险-收益指标的贷款组合优化 | 第35-37页 |
| 4.2 实证研究 | 第37-44页 |
| 4.2.1 数据与描述 | 第37-38页 |
| 4.2.2 贷款质押物收益变动规律分析 | 第38-40页 |
| 4.2.3 贷款组合优化结果分析 | 第40-44页 |
| 4.3 结论与启示 | 第44-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 研究总结 | 第45页 |
| 5.2 研究展望 | 第45-47页 |
| 5.2.1 供应链金融多期CVaR风险计量 | 第45-46页 |
| 5.2.2 供应链金融风险管理 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第51-52页 |