| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-15页 |
| 一、国外日历效应研究综述 | 第11-13页 |
| 二、国内日历效应研究综述 | 第13-15页 |
| 三、我国创业板市场日历效应研究综述 | 第15页 |
| 四、文献述评 | 第15页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第15-17页 |
| 第四节 研究创新之处与不足 | 第17-18页 |
| 一、研究的创新之处 | 第17页 |
| 二、研究的不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第18-22页 |
| 第一节 创业板市场制度及日历效应概念 | 第18-19页 |
| 一、创业板制度与日历效应的解释 | 第18页 |
| 二、日历效应的分类 | 第18-19页 |
| 第二节 三因子理论 | 第19-22页 |
| 一、Fama-French三因子模型概述 | 第19-20页 |
| 二、Fama-French三因子模型在我国的发展应用 | 第20-22页 |
| 第三章 我国创业板市场日历效应的实证分析 | 第22-42页 |
| 第一节 研究数据的选取及处理 | 第22-23页 |
| 一、研究数据的选取 | 第22页 |
| 二、研究数据的处理 | 第22-23页 |
| 第二节 月历效应实证检验 | 第23-36页 |
| 一、样本描述性统计 | 第23-27页 |
| 二、收益率序列平稳性检验 | 第27-28页 |
| 三、ARCH效应检验 | 第28-30页 |
| 四、基于GARCH模型族群的月历效应实证分析 | 第30-36页 |
| 第三节 周内效应实证检验 | 第36-41页 |
| 一、样本描述性统计 | 第36-38页 |
| 二、收益率序列平稳性检验 | 第38页 |
| 三、ARCH效应检验 | 第38页 |
| 四、基于GARCH模型族群的周内效应实证分析 | 第38-41页 |
| 第四节 实证结果总结 | 第41-42页 |
| 第四章 日历效应的影响因素实证分析 | 第42-51页 |
| 第一节 公司规模日历效应检验 | 第42-46页 |
| 一、公司的选取与规模确定 | 第42页 |
| 二、大公司日历效应检验 | 第42-44页 |
| 三、小公司日历效应检验 | 第44-46页 |
| 第二节 三因子对日历效应的解释作用 | 第46-50页 |
| 一、三因子样本数据的确定 | 第46-47页 |
| 二、三因子的日历效应检验 | 第47-50页 |
| 第三节 实证结果总结 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与建议 | 第51-54页 |
| 第一节 研究结论 | 第51-52页 |
| 一、月历效应检验的主要结论 | 第51页 |
| 二、周内效应检验的主要结论 | 第51-52页 |
| 第二节 相关建议 | 第52-54页 |
| 一、投资建议 | 第52页 |
| 二、政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 硕士在读期间的科研情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |