| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路与技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 量化投资概述和国内外发展 | 第17-24页 |
| 2.1 量化投资概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 量化投资的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 量化投资的主要内容 | 第17-20页 |
| 2.2 国内外量化投资发展现状 | 第20-24页 |
| 2.2.1 国外量化投资发展 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内量化投资发展 | 第21-24页 |
| 3 截面型多因子模型应用的理论基础与概念陈述 | 第24-30页 |
| 3.1 截面型多因子模型应用的理论基础 | 第24-27页 |
| 3.1.1 从单因子模型到多因子模型的经典理论框架 | 第24-26页 |
| 3.1.2 截面型多因子量化模型的创新理论框架 | 第26-27页 |
| 3.2 截面型多因子模型的相关概念陈述 | 第27-28页 |
| 3.3 截面型多因子模型中因子的选择依据 | 第28-30页 |
| 4 截面型多因子模型构建与应用优势 | 第30-36页 |
| 4.1 多因子模型的一般形式 | 第30页 |
| 4.2 截面因子组合定义与因子暴露度解释 | 第30-31页 |
| 4.3 截面因子模型的权重矩阵计算 | 第31-32页 |
| 4.4 因子共线性应对和T统计检验 | 第32-33页 |
| 4.5 截面型多因子投资组合的最终建立 | 第33-34页 |
| 4.6 截面型多因子模型的应用优势 | 第34-36页 |
| 5 截面型多因子模型在沪深300中的应用与评价 | 第36-51页 |
| 5.1 截面型多因子模型概述与投资应用步骤 | 第36-38页 |
| 5.2 模型投资应用实务基本假设 | 第38-40页 |
| 5.2.1 模型投资股票池投资标的选择 | 第38页 |
| 5.2.2 模型投资应用时间段选择 | 第38-39页 |
| 5.2.3 模型投资期限和调仓频率 | 第39-40页 |
| 5.2.4 模型投资实际限制条件 | 第40页 |
| 5.3 模型在实务中所投资因子的筛选 | 第40-43页 |
| 5.4 模型因子相关性与有效性评价 | 第43-45页 |
| 5.5 模型与基准组合的相对绩效评估与模型优势 | 第45-48页 |
| 5.6 截面型多因子模型与传统多因子模型产品绩效比较 | 第48-49页 |
| 5.7 模型的风险对冲与优化后绩效评估 | 第49-51页 |
| 6 研究结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A | 第54-57页 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第57-59页 |
| 学位论文数据集 | 第59页 |