| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| §1.1 研究背景和目的 | 第14-15页 |
| §1.2 文献综述 | 第15-19页 |
| §1.3 论文结构与创新 | 第19-20页 |
| 第二章 Copula函数的理论介绍 | 第20-34页 |
| §2.1 Copula函数简介 | 第20-22页 |
| §2.2 Copula函数的性质 | 第22-23页 |
| §2.3 生存copula函数 | 第23-25页 |
| §2.4 常见的copula函数 | 第25-28页 |
| §2.4.1 简单copula | 第25页 |
| §2.4.2 椭圆copula | 第25-26页 |
| §2.4.3 阿基米德copula | 第26-28页 |
| §2.5 相关性度量 | 第28-32页 |
| §2.5.1 线性相关系数 | 第28页 |
| §2.5.2 秩相关系数 | 第28-30页 |
| §2.5.3 尾部相关系数 | 第30-32页 |
| §2.6 条件copula函数 | 第32-34页 |
| 第三章 混合Copula模型 | 第34-40页 |
| §3.1 混合copula模型 | 第34-36页 |
| §3.2 参数估计 | 第36-38页 |
| §3.3 分布拟合检验 | 第38-40页 |
| 第四章 实证分析 | 第40-48页 |
| §4.1 汇率序列单变量分析 | 第40-44页 |
| §4.1.1 数据分析 | 第40-42页 |
| §4.1.2 边际分布模型 | 第42-43页 |
| §4.1.3 统计检验 | 第43页 |
| §4.1.4 GARCH模型拟合和检验 | 第43-44页 |
| §4.2 动态copula模型 | 第44-48页 |
| §4.2.1 copula参数估计 | 第44-45页 |
| §4.2.2 时变copula的参数估计 | 第45-48页 |
| 第五章 Copula模型在风险管理中的应用 | 第48-52页 |
| §5.1 VaR和CVaR | 第48-49页 |
| §5.2 VaR和CVaR的Monte Carlo模拟 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 附录A Matlab程序 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61页 |