| 插图目录 | 第1-9页 |
| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章 研究背景和理论简介 | 第11-16页 |
| §1.1 过度反应的研究背景 | 第11-12页 |
| §1.2 过度反应的研究现状和问题 | 第12-15页 |
| §1.2.1 过度反应的研究现状 | 第12-14页 |
| §1.2.2 目前研究存在的问题 | 第14-15页 |
| §1.3 本文的主要工作 | 第15-16页 |
| 第二章 日内价格过度反应统计模型 | 第16-25页 |
| §2.1 模型准备 | 第16-20页 |
| §2.1.1 符号说明和定义 | 第16-17页 |
| §2.1.2 模型引理 | 第17-19页 |
| §2.1.3 样本的模拟 | 第19-20页 |
| §2.2 论模型 | 第20-25页 |
| §2.2.1 Hausman Test | 第20-21页 |
| §2.2.2 检验统计量的推导 | 第21-23页 |
| §2.2.3 过度反应检验统计量 | 第23-25页 |
| 第三章 统计模型的稳健性 | 第25-36页 |
| §3.1 波动率变化 | 第25-28页 |
| §3.2 漂移率变化 | 第28-33页 |
| §3.3 波动率和漂移率均变化 | 第33-36页 |
| 第四章 实证分析 | 第36-43页 |
| §4.1 过度反应的实证分析 | 第36-40页 |
| §4.1.1 S&P 500指数成分股过度反应分析 | 第36-37页 |
| §4.1.2 恒生指数成分股过度反应分析 | 第37-39页 |
| §4.1.3 沪深300指数成分股过度反应分析 | 第39页 |
| §4.1.4 国外市场指数过度反应分析 | 第39-40页 |
| §4.1.5 考虑股本因素 | 第40页 |
| §4.2 改进检验统计量F的实证分析 | 第40-41页 |
| §4.3 过度反应检验统计量与交易策略 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |