| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1. 前言 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.3 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新及不足 | 第20-22页 |
| 2. 沪深300股指期货市场有效性的界定 | 第22-24页 |
| 2.1 市场信息有效性的界定 | 第22-23页 |
| 2.2 市场功能有效性的界定 | 第23-24页 |
| 3. 数据选择及方法简述 | 第24-31页 |
| 3.1 样本选取 | 第24页 |
| 3.2 数据预处理 | 第24-25页 |
| 3.3 我国股指期货市场信息有效性分析方法 | 第25-28页 |
| 3.4 我国股指期货市场功能有效性检验方法 | 第28-31页 |
| 4. 实证结果 | 第31-52页 |
| 4.1 股指期货手续费标准调整对市场成交量的影响 | 第31-34页 |
| 4.2 股指期货手续费标准调整对市场买卖价差(BAS)的影响 | 第34-37页 |
| 4.3 收益率描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.4 我国股指期货市场信息有效性检验 | 第38-46页 |
| 4.5 我国股指期货市场功能有效性检验 | 第46-52页 |
| 5. 结果分析 | 第52-56页 |
| 5.1 股指期货市场流动性的特点 | 第52页 |
| 5.2 股指期货市场有效性的特点 | 第52-53页 |
| 5.3 手续费标准调整对股指期货市场的影响 | 第53-56页 |
| 6. 关于手续费标准调整的讨论及建议 | 第56-62页 |
| 6.1 手续费标准调整的原因 | 第56页 |
| 6.2 手续费标准调整的结果 | 第56-58页 |
| 6.3 “T+0”会不会影响股票市场 | 第58-60页 |
| 6.4 我国股指期货市场现在存在的主要问题 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |