| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路 | 第16-18页 |
| 1.4 基本框架 | 第18-19页 |
| 1.5 本文主要创新之处与不足 | 第19-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-26页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第20-23页 |
| 2.1.1 国外对VaR的研究现状 | 第20-22页 |
| 2.1.2 国外对分位数回归的研究现状 | 第22-23页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第23-26页 |
| 2.2.1 国内对VaR的研究现状 | 第23-25页 |
| 2.2.2 国内对分位数回归的研究现状 | 第25-26页 |
| 3. 金融市场风险的VaR测度与分位数回归理论 | 第26-45页 |
| 3.1 金融市场风险 | 第26-29页 |
| 3.1.1 金融风险的含义 | 第26-27页 |
| 3.1.2 金融风险的特征 | 第27页 |
| 3.1.3 金融风险的分类 | 第27-28页 |
| 3.1.4 金融市场风险测度方法 | 第28-29页 |
| 3.2 VaR基础理论 | 第29-37页 |
| 3.2.1 VaR的定义 | 第29-30页 |
| 3.2.2 VaR的优点与应用 | 第30-31页 |
| 3.2.3 VaR的计算方法 | 第31-36页 |
| 3.2.4 VaR模型的检验 | 第36-37页 |
| 3.3 分位数回归理论 | 第37-45页 |
| 3.3.1 分位数回归的基本思想 | 第37-38页 |
| 3.3.2 模型参数估计 | 第38-39页 |
| 3.3.3 分位数回归参数检验与模型评估 | 第39-41页 |
| 3.3.4 基于分位数回归VaR模型的建立 | 第41-45页 |
| 4. 中国证券市场风险价值的实证研究 | 第45-65页 |
| 4.1 基于分位数回归的VaR模型对中国证券市场风险价值实证分析 | 第45-54页 |
| 4.1.1 数据的选取及基本统计分析 | 第45-47页 |
| 4.1.2 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.1.3 自相关分析 | 第48-50页 |
| 4.1.4 分位数回归模型计算VaR的基本步骤 | 第50页 |
| 4.1.5 分位数回归技术计算证券市场VaR | 第50-54页 |
| 4.2 基于历史模拟法和Copula方法对我国证券市场VaR的实证分析 | 第54-58页 |
| 4.2.1 基于历史模拟法对我国证券市场VaR的实证分析 | 第54-56页 |
| 4.2.2 基于Copula函数法对我国证券市场VaR的实证分析 | 第56-58页 |
| 4.3 历史模拟法、Copula函数与分位数回归方法的对比分析和结论 | 第58-65页 |
| 4.3.1 Kupiec似然比检验基本原理 | 第59页 |
| 4.3.2 Kupiec似然比检验结果分析 | 第59-65页 |
| 5. 总结与展望 | 第65-68页 |
| 5.1 论文总结 | 第65-67页 |
| 5.2 展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
