| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 1 引言 | 第6-9页 |
| ·资产定价动态模型研究背景、发展现状及意义 | 第6-7页 |
| ·本文的主要工作 | 第7-9页 |
| 2 模型的建立 | 第9-13页 |
| ·模型 | 第9-11页 |
| ·异质期望 | 第11页 |
| ·动力系统 | 第11-13页 |
| 3 确定性系统的平衡点及稳定性分析 | 第13-20页 |
| ·确定性系统的平衡点的存在性 | 第13-14页 |
| ·确定性系统平衡点的稳定性 | 第14-18页 |
| ·模型与含具体函数的价格动态系统的比较 | 第18-20页 |
| 4 模型的数值模拟及实证分析 | 第20-27页 |
| ·模型参数的选取 | 第20页 |
| ·收益率序列的说明 | 第20-22页 |
| ·收益序列的正态性分析 | 第22-24页 |
| ·收益率序列相关性分析 | 第24页 |
| ·收益率序列长记忆性分析 | 第24-27页 |
| 5 结论 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-31页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |