| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-16页 |
| 一、分位数回归研究方面 | 第10-11页 |
| 二、因子分析研究方面 | 第11-13页 |
| 三、面板数据分位数模型研究方面 | 第13-14页 |
| 四、股票收益率影响因素研究方面 | 第14-16页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第16-19页 |
| 一、研究思路 | 第16-18页 |
| 二、基本框架 | 第18-19页 |
| 第四节 可能的研究创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 理论回顾 | 第20-31页 |
| 第一节 分位数回归 | 第20-25页 |
| 一、分位数的基本概念 | 第20页 |
| 二、分位数回归的基本思想 | 第20-21页 |
| 三、分位数回归的参数估计 | 第21-23页 |
| 四、模型的评估与检验 | 第23-25页 |
| 第二节 面板数据模型 | 第25-27页 |
| 一、面板数据的定义 | 第25页 |
| 二、面板数据模型 | 第25-26页 |
| 三、面板数据模型的检验 | 第26-27页 |
| 第三节 股票定价理论的研究概述 | 第27-31页 |
| 一、Markowitz投资组合选择理论 | 第27-28页 |
| 二、资本资产定价理论 | 第28-29页 |
| 三、套利定价理论 | 第29页 |
| 四、三因素模型 | 第29-31页 |
| 第三章 因子增强分位数回归模型研究股票收益率影响因素 | 第31-54页 |
| 第一节 因子增强分位数回归模型 | 第31-37页 |
| 一、模型建立 | 第31-33页 |
| 二、模型估计 | 第33-34页 |
| 三、模型识别——因子个数选择 | 第34-37页 |
| 第二节 模型的Monte Carlo模拟研究 | 第37-40页 |
| 第三节 因子增强分位数回归模型对股票收益影响因素实证分析 | 第40-53页 |
| 一、收益率影响因素指标选择 | 第40-43页 |
| 二、研究样本和数据选取 | 第43-44页 |
| 三、模型构建及实证分析 | 第44-53页 |
| 第四节 小结 | 第53-54页 |
| 第四章 基于面板分位数模型的股票影响因素研究 | 第54-65页 |
| 第一节 面板分位数模型 | 第54-55页 |
| 第二节 基于面板数据模型的实证分析 | 第55-64页 |
| 一、模型的设定 | 第55页 |
| 二、数据检验 | 第55-58页 |
| 三、模型类型检验 | 第58-59页 |
| 四、普通面板模型参数估计 | 第59-61页 |
| 五、面板分位数模型参数估计 | 第61-64页 |
| 第三节 小结 | 第64-65页 |
| 第五章 总结与展望 | 第65-67页 |
| 第一节 全文总结 | 第65-66页 |
| 第二节 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |