商品期货跨境套利策略与实证分析--以白糖期货为例
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·选题的背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究的内容、目标和方法 | 第13-15页 |
| 第2章 商品期货跨境套利理论与逻辑依据 | 第15-19页 |
| ·商品期货跨境套利理论概述 | 第15-17页 |
| ·商品期货跨境套利的基本概念 | 第15-16页 |
| ·商品期货跨境套利的作用和意义 | 第16-17页 |
| ·商品期货跨境套利的理论和逻辑依据 | 第17-19页 |
| ·商品期货跨境套利的理论依据 | 第17-18页 |
| ·商品期货跨境套利的逻辑依据 | 第18-19页 |
| 第3章 套利设计与影响套利的因素 | 第19-24页 |
| ·套利设计基于现货贸易 | 第19页 |
| ·影响套利的因素分析 | 第19-22页 |
| ·贸易政策限制 | 第19-21页 |
| ·税率的影响 | 第21页 |
| ·汇率波动的影响 | 第21页 |
| ·升贴水和运费的影响 | 第21-22页 |
| ·其他影响因素 | 第22页 |
| ·套利头寸比例设计 | 第22-24页 |
| 第4章 白糖期货跨境套利模型 | 第24-30页 |
| ·跨境套利选取与合约介绍 | 第24-25页 |
| ·选取白糖跨境套利为研究对象 | 第24页 |
| ·白糖跨境套利期货合约介绍 | 第24-25页 |
| ·跨境套利基本模型 | 第25-30页 |
| ·从真实的现货贸易得到套利模型 | 第25-27页 |
| ·模型简化与改良 | 第27页 |
| ·白糖跨境套利模型 | 第27-29页 |
| ·模型变量与结果观测 | 第29-30页 |
| 第5章 跨境套利模型的测试与检验 | 第30-37页 |
| ·数据的采集与处理 | 第30-31页 |
| ·数据采集 | 第30页 |
| ·数据处理 | 第30-31页 |
| ·分合约数据配对 | 第31页 |
| ·跨境套利的实际测试 | 第31-33页 |
| ·套利观测值测试 | 第31-32页 |
| ·测试结果的逻辑解释 | 第32-33页 |
| ·套利模型的统计检验 | 第33-35页 |
| ·套利模型的历史效果分析 | 第35-37页 |
| 第6章 跨境套利模型的风险防范与推广 | 第37-39页 |
| ·跨境套利的风险与防范 | 第37-38页 |
| ·政策性风险 | 第37页 |
| ·汇率风险 | 第37页 |
| ·资金风险 | 第37页 |
| ·其他风险 | 第37-38页 |
| ·跨境套利模型的可推广性 | 第38-39页 |
| 第7章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第42-43页 |
