我国金融业A股解禁的股价效应研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的意义与目的 | 第12-13页 |
| ·研究思路、结构以及创新点 | 第13-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第13-14页 |
| ·研究结构安排与主要内容 | 第14页 |
| ·研究的创新之处 | 第14-15页 |
| 2. 限售股解禁的相关理论分析 | 第15-30页 |
| ·限售股解禁的相关理论研究综述 | 第15-17页 |
| ·限售股解禁的行为金融市场理论的相关分析 | 第17-23页 |
| ·有效市场理论与金融市场特异性 | 第17-19页 |
| ·证券市场反应过度与反应不足 | 第19-20页 |
| ·金融市场事件异常现象 | 第20-23页 |
| ·有关市场反应的理论回顾 | 第23页 |
| ·国内外对于限售股解禁的相关政策综述 | 第23-29页 |
| ·国外有关限售股解禁问题的政策简介 | 第23-25页 |
| ·国内目前关于限售股解禁问题的相关政策介绍 | 第25-29页 |
| ·对国内外相关研究的评价 | 第29-30页 |
| 3. 我国金融业A股解禁的现状及特征分析 | 第30-39页 |
| ·我国股票市场限售股解禁的情况概述 | 第30-36页 |
| ·限售股解禁总量及时间分布特征 | 第31页 |
| ·限售股解禁的类型特征 | 第31-36页 |
| ·金融行业限售股解禁的发展现状及其特征 | 第36-39页 |
| 4. 我国金融业A股解禁股价效应的波动性分析 | 第39-50页 |
| ·事件研究法及其应用概述 | 第39-42页 |
| ·样本的选取说明以及事件窗口期的确定 | 第42-43页 |
| ·研究模型的说明 | 第43-45页 |
| ·实证研究以及结果分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-50页 |
| 5. 我国金融业A股解禁股价效应的因素分析 | 第50-59页 |
| ·分析依据与问题的提出 | 第50页 |
| ·样本的选择及说明 | 第50-51页 |
| ·研究设计 | 第51-54页 |
| ·变量的设定与说明 | 第51-54页 |
| ·研究方法说明及模型的构建 | 第54页 |
| ·实证研究以及结果分析 | 第54-57页 |
| ·描述性统计及变量间的相关性分析 | 第54-56页 |
| ·各因素的多元回归分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 6. 金融业限售A股解禁股价效应的政策及投资建议 | 第59-68页 |
| ·国外经验借鉴 | 第59-63页 |
| ·其他国家和地区股市扩容的经验借鉴 | 第59-62页 |
| ·经验借鉴小结 | 第62-63页 |
| ·对于金融行业限售A股解禁股价效应缓解的建议 | 第63-68页 |
| ·资本市场建设与完善的角度 | 第63-66页 |
| ·投资者自身投资策略的角度 | 第66-68页 |
| 7. 结论及展望 | 第68-70页 |
| ·研究结果的总结 | 第68-69页 |
| ·本文完成的主要研究内容 | 第68页 |
| ·本文的创新之处 | 第68-69页 |
| ·研究的不足与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
