| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-20页 |
| ·选题背景 | 第8-13页 |
| ·选题的理论和实践意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-17页 |
| ·论文框架 | 第17-18页 |
| ·论文的研究方法和创新之处 | 第18-20页 |
| ·论文采用的研究方法 | 第18页 |
| ·论文的创新和不足之处 | 第18-20页 |
| 2 贷款集中度风险的理论概述 | 第20-24页 |
| ·贷款集中度风险的内涵 | 第20页 |
| ·贷款集中的成因分析 | 第20-21页 |
| ·贷款集中的理论根源 | 第21-22页 |
| ·贷款集中的风险效应 | 第22页 |
| ·“剩贷”效应 | 第22页 |
| ·危机风险 | 第22页 |
| ·阻碍货币传导机制运行风险 | 第22页 |
| ·贷款集中度的风险测算 | 第22-24页 |
| ·敞口比率法 | 第22-23页 |
| ·洛伦兹曲线或者基尼系数法 | 第23页 |
| ·赫芬达尔（Herfindahl）指数法 | 第23-24页 |
| 3 常见风险衡量指标及与集中度风险的联系 | 第24-32页 |
| ·VAR | 第24-27页 |
| ·VaR 的含义 | 第24-25页 |
| ·VaR 在金融风险测度以及贷款组合优化模型研究中的应用 | 第25-26页 |
| ·VaR 方法的优缺点以及在我国信贷风险管理应用中应注意的问题 | 第26-27页 |
| ·CVAR | 第27-28页 |
| ·CVaR 的含义 | 第27页 |
| ·CVaR 在金融风险测度以及贷款组合优化管理模型中的应用 | 第27-28页 |
| ·CVaR 的优缺点 | 第28页 |
| ·ES | 第28-30页 |
| ·ES 的含义 | 第28-29页 |
| ·ES 在风险测度中以及贷款组合优化管理中的应用 | 第29页 |
| ·ES 的优点 | 第29-30页 |
| ·贷款集中度风险以及与其他风险指标的联系 | 第30-32页 |
| 4 行业集中度最优化的中长期贷款组合优化模型的构建 | 第32-40页 |
| ·目标函数的建立 | 第32页 |
| ·约束条件 | 第32-36页 |
| ·单位风险收益率约束 | 第32-35页 |
| ·客户集中度约束 | 第35-36页 |
| ·法规约束 | 第36页 |
| ·实例分析 | 第36-40页 |
| ·基本数据 | 第36-37页 |
| ·贷款组合优化模型的建立和求解 | 第37-38页 |
| ·模型结论与分析 | 第38-40页 |
| 5 研究展望以及政策建议 | 第40-43页 |
| ·我国贷款组合优化管理研究的展望 | 第40-41页 |
| ·我国贷款集中度风险管理的政策建议 | 第41-43页 |
| ·建设开放的信贷市场和良好的信贷文化 | 第41-42页 |
| ·加强集中度风险监管，严格监管执法，建立有效的风险预警机制 | 第42页 |
| ·银行应加强自身的信贷风险管理，预警和内控机制 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
