股指期货期现套利策略实证研究--基于沪深300ETF纳入融资融券标的的视角

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-5页
目录	第5-7页
1 绪论	第7-14页
·研究背景	第7-8页
·国内外研究现状综述	第8-11页
·国外文献综述	第8-10页
·国内文献综述	第10-11页
·本文研究思路与框架	第11-12页
·论文创新之处及实用价值	第12-14页
2 利用ETF的股指期货期现套利	第14-26页
·期现套利原理	第14-20页
·沪深300指数与沪深300股指期货	第14-16页
·期货定价理论与无套利区间	第16-20页
·ETF期现套利	第20-26页
·ETF发展概况	第20-23页
·沪深300ETF与沪深300指数相关性	第23-26页
3 基于融资融券模式的沪深300ETF套利策略	第26-34页
·融资融券业务	第26-29页
·市场意义与发展状况	第26-28页
·融资融券业务细则	第28-29页
·套利策略与无套利区间	第29-34页
·套利策略	第29-30页
·无套利区间	第30-34页
4 实证分析	第34-41页
·模型参数设定	第34-38页
·套利机会发现	第38-40页
·套利操作及结果	第40-41页
5 实证结论及建议	第41-43页
·实证结论	第41-42页
·建议	第42页
·模型不足之处	第42-43页
参考文献	第43-46页
后记	第46-47页