时间序列动量或反转交易策略--基于中国股指期货市场的实证研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
1 引言	第7-11页
·研究背景	第7-8页
·问题的提出及理论意义	第8-10页
·本文的创新之处	第10页
·本文主要结构	第10-11页
2 国内外文献综述	第11-15页
·国外相关文献综述	第11-13页
·国内相关研究综述	第13-15页
3 数据预处理及时间序列动量交易规则的构建	第15-25页
·资产波动性的估计	第15-20页
·波动性的估计方法	第15-16页
·波动性的估计计算	第16-20页
·价格可预测性的简单回归分析	第20-23页
·时间序列动量交易策略的构建	第23-25页
4 实证结果及分析	第25-42页
·数据及变量的选取	第25页
·沪深300指数期货描述性统计分析	第25-28页
·时间序列动量或反转效应实证分析	第28-42页
·时间序列动量或反转效应的显著性分析	第28-31页
·时间序列动量或反转效应的多因素模型回归分析	第31-35页
·时间序列动量或反转策略收益的稳健性检验	第35-36页
·时间序列动量或反转策略收益与市场收益关系的探讨	第36-42页
5 主要结论及启示	第42-44页
参考文献	第44-47页
后记	第47-48页