| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·投资组合理论的研究背景 | 第8-9页 |
| ·投资组合理论的发展 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识及投资组合问题 | 第11-17页 |
| ·基本概念及定理 | 第11-13页 |
| ·投资组合问题描述 | 第13-14页 |
| ·特殊函数的次微分 | 第14-17页 |
| 第三章 不允许卖空条件下的最优投资组合 | 第17-22页 |
| ·数学模型 | 第17页 |
| ·算法讨论 | 第17-20页 |
| ·数值例子 | 第20-22页 |
| 第四章 允许卖空条件下的最优投资组合 | 第22-28页 |
| ·数学模型 | 第22页 |
| ·算法讨论 | 第22-23页 |
| ·数值例子 | 第23-25页 |
| ·部分程序代码 | 第25-28页 |
| 总结与展望 | 第28-29页 |
| 附录 | 第29-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 攻读硕士期间完成的论文 | 第41页 |