| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-14页 |
| ·资本监管顺周期性的文献回顾 | 第14-19页 |
| ·国外关于资本监管顺周期性研究 | 第14-17页 |
| ·国内资本监管顺周期性的研究 | 第17-19页 |
| ·相关概念界定 | 第19-20页 |
| ·顺周期性的概念界定 | 第19页 |
| ·资本充足率顺周期性的涵义 | 第19-20页 |
| ·逆周期资本缓冲的概念 | 第20页 |
| ·论文的基本框架和研究方法 | 第20-23页 |
| ·论文的基本框架 | 第20-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| 2. 资本充足率的顺周期性的理论分析 | 第23-33页 |
| ·顺周期性的理论基础 | 第23-25页 |
| ·金融脆弱性假说 | 第23-24页 |
| ·金融加速器理论 | 第24-25页 |
| ·顺周期性的理论解释 | 第25-28页 |
| ·行为金融理论 | 第25-27页 |
| ·资本监管顺周期性 | 第27-28页 |
| ·商业银行资本充足率顺周期性的形成机制 | 第28-33页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ资本充足率顺周期性的形成机制 | 第28-29页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ的顺周期性形成机制 | 第29-33页 |
| 3. 我国商业银行资本充足率的顺周期性 | 第33-42页 |
| ·我国商业银行现行的资本监管规则 | 第33-35页 |
| ·新资本协议实施对我国商业银行资本充足率的影响 | 第35-36页 |
| ·我国商业银行资本充足率顺周期性的现状 | 第36-42页 |
| ·我国商业银行资本充足状况 | 第36-38页 |
| ·我国商业银行资本充足率与经济增长变动关系分析 | 第38-40页 |
| ·我国商业银行的信贷行为对资本充足率变动的敏感度分析 | 第40-42页 |
| 4. 我国商业银行资本充足率的顺周期性及其对信贷影响实证分析 | 第42-52页 |
| ·资本充足率的顺周期性实证研究 | 第42-48页 |
| ·银行资本缓冲理论模型解释 | 第43页 |
| ·研究变量的选取 | 第43-44页 |
| ·实证模型及方法 | 第44-48页 |
| ·银行信贷对资本充足率的敏感性研究 | 第48-52页 |
| ·模型选择及变量说明 | 第48-49页 |
| ·实证数据说明 | 第49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-52页 |
| 5. 我国逆周期监管政策框架的探索 | 第52-58页 |
| ·实施逆周期资本监管面临的难题 | 第52-54页 |
| ·逆周期资本缓冲积累 | 第53-54页 |
| ·逆周期资本缓冲的释放 | 第54页 |
| ·我国逆周期资本监管框架探索 | 第54-58页 |
| ·信贷余额/GDP指标在我国的适用性分析 | 第55-58页 |
| 6. 结论及政策建议 | 第58-64页 |
| ·研究结论 | 第58-60页 |
| ·资本充足率顺周期性的结论 | 第58-59页 |
| ·我国商业银行信贷行为对资本充足率的敏感性分析结果 | 第59页 |
| ·逆周期资本监管的初步结论 | 第59-60页 |
| ·逆周期资本监管的政策建议 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
