| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容、方法及框架 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文框架 | 第12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述和相关理论概述 | 第13-25页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内研究综述 | 第15-17页 |
| ·国内外研究评述 | 第17-18页 |
| ·相关投资理论概述 | 第18-25页 |
| ·均值-方差模型 | 第18-20页 |
| ·资本资产定价模型 | 第20-21页 |
| ·因素模型 | 第21-23页 |
| ·套利定价理论 | 第23-25页 |
| 第三章 投资风险度量 | 第25-37页 |
| ·单个资产风险计量（Monte Carlo--VaR） | 第25-26页 |
| ·VaR 模型 | 第25-26页 |
| ·Monte Carlo 方法 | 第26页 |
| ·样本公司风险度量 | 第26页 |
| ·资产组合风险计量(Copula--Monte Carlo--VaR) | 第26-37页 |
| ·Copula 函数理论 | 第30-32页 |
| ·样本资产组合风险计量 | 第32-37页 |
| 第四章 证券投资风险与发行公司财务关联性实证研究 | 第37-51页 |
| ·财务指标选取 | 第37-43页 |
| ·主成分分析方法 | 第37-39页 |
| ·主成分分析选取财务指标 | 第39-42页 |
| ·理论假设 | 第42-43页 |
| ·投资风险与公司财务关联性计量 | 第43-51页 |
| ·面板模型理论 | 第43-44页 |
| ·回归分析 | 第44-51页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第51-59页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·建议 | 第52-58页 |
| ·对政府监管部门的建议 | 第52-55页 |
| ·对上市公司的建议 | 第55-56页 |
| ·对投资者的建议 | 第56-58页 |
| ·研究的不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |