中国股票市场行业板块波动研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·国内外关于股市波动性理论研究 | 第8-10页 |
| ·国内外关于股市波动实证分析模型研究 | 第10-11页 |
| ·国内外关于股市行业板块分析 | 第11-12页 |
| ·国内外研究小结 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法和技术路线图 | 第13-15页 |
| 2 基本理论概述 | 第15-22页 |
| ·股市波动性定义及衡量指标 | 第15-16页 |
| ·行业分类方法 | 第16-17页 |
| ·股市波动性分析模型和研究方法 | 第17-22页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第17-19页 |
| ·GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第20-22页 |
| 3 中国股票市场行业板块波动现状 | 第22-26页 |
| ·中国股票市场波动主要特征 | 第22-24页 |
| ·中国股票市场行业板块波动影响因素 | 第24-26页 |
| 4 中国股票市场行业板块波动特性实证分析 | 第26-34页 |
| ·数据选择和处理 | 第26-27页 |
| ·变量描述性统计 | 第27-28页 |
| ·变量平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·ARCH 族模型检验 | 第29-33页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第29-30页 |
| ·GARCH 波动模型建立 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 5 中国股票市场行业板块波动关联度分析 | 第34-45页 |
| ·中国股票市场行业板块与经济周期关系分析 | 第34-35页 |
| ·行业板块波动对中国股票市场波动贡献度分析 | 第35-37页 |
| ·行业板块对中国股票市场波动的影响度分析 | 第35-36页 |
| ·行业板块贡献度协整检验 | 第36-37页 |
| ·行业板块间波动相关性分析 | 第37-38页 |
| ·行业板块间格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| ·行业板块脉冲响应效应和方差分解 | 第40-44页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第41-42页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第42-43页 |
| ·方差分解 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 6 结论及建议 | 第45-48页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·研究结果启示 | 第46-47页 |
| ·本文不足 | 第47页 |
| ·研究展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-58页 |
