| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·股指期货的定义以及沪深300股指的简介 | 第11-13页 |
| ·问题的提出与研究的意义 | 第13-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-22页 |
| ·国外文献 | 第16-18页 |
| ·国内文献 | 第18-22页 |
| 3. 波动溢出效应机理分析 | 第22-28页 |
| ·金融资产的波动性及其特征 | 第22-24页 |
| ·金融资产波动的概念 | 第22-23页 |
| ·金融资产波动的主要特征 | 第23-24页 |
| ·波动溢出效应的概念及其形成机理 | 第24-28页 |
| ·波动溢出效应的概念 | 第24-25页 |
| ·波动溢出效应的形成机理 | 第25-28页 |
| 4. 波动溢出效应的研究方法 | 第28-37页 |
| ·基于一元GARCH类模型的研究方法 | 第28-31页 |
| ·ARCH模型 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型 | 第29-30页 |
| ·GAKCH-M模型 | 第30-31页 |
| ·E-GARCH模型 | 第31页 |
| ·基于一元EGARCH模型的研究方法 | 第31-32页 |
| ·基于多元GARCH类模型的研究方法 | 第32-37页 |
| ·多元GARCH模型框架 | 第33页 |
| ·VEC模型 | 第33-34页 |
| ·BEKK模型 | 第34页 |
| ·DCC模型 | 第34-37页 |
| 5. 实证研究 | 第37-55页 |
| ·样本的选取、处理与检验 | 第37-44页 |
| ·样本的选取 | 第37-38页 |
| ·基本统计量分析 | 第38页 |
| ·样本的检验 | 第38-44页 |
| ·基于一元EGARCH模型的波动溢出性分析 | 第44-46页 |
| ·基于一元EGARCH模型的市场间波动溢出效应分析 | 第46-48页 |
| ·基于多元GARCH模型对两市场收益率的波动溢出效应的分析 | 第48-55页 |
| ·建立多元GARCH的准备 | 第48-51页 |
| ·基于VAR-DCC-GARCH模型对两市场收益率的波动溢出效应分析 | 第51-55页 |
| 6. 结论及政策建议 | 第55-60页 |
| ·实证分析结论整合 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-60页 |
| ·完善我国的金融法规,建立健全市场的监管体系 | 第57页 |
| ·加强对投资者的培养教育 | 第57-58页 |
| ·调整杠杆倍数以应对突然的市场变动 | 第58页 |
| ·严厉打击内部交易 | 第58-59页 |
| ·对内资和外资券商要实行同一制度,统一监管 | 第59-60页 |
| 7. 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
