我国商业银行流动性风险评价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 图表清单 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·现实意义 | 第13-14页 |
| ·理论意义 | 第14页 |
| ·研究目标 | 第14-15页 |
| ·研究文献综述 | 第15-21页 |
| ·商业银行流动性及流动性风险的定义 | 第15-16页 |
| ·流动性风险的成因及影响因素 | 第16-19页 |
| ·流动性风险评价 | 第19-21页 |
| ·研究方法选择 | 第21-23页 |
| ·流动性风险评价方法比较分析 | 第21-22页 |
| ·本文研究方法选择 | 第22-23页 |
| ·研究内容与写作思路 | 第23-26页 |
| ·研究内容 | 第23-25页 |
| ·写作思路 | 第25-26页 |
| 第二章 我国商业银行流动性风险影响因素分析 | 第26-42页 |
| ·宏观影响因素 | 第26-33页 |
| ·国际资本流动 | 第26-28页 |
| ·国家经济增长 | 第28-29页 |
| ·国内货币政策 | 第29-31页 |
| ·国家信用隐性担保 | 第31-32页 |
| ·金融市场发育程度 | 第32-33页 |
| ·市场利率波动 | 第33页 |
| ·微观影响因素 | 第33-40页 |
| ·银行资产结构 | 第33-35页 |
| ·贷款结构 | 第35-37页 |
| ·银行负债结构 | 第37-39页 |
| ·资产与负债期限结构错配 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第三章 商业银行流动性风险监管指标的国际比较 | 第42-50页 |
| ·巴塞尔委员会 | 第42-43页 |
| ·美国 | 第43-44页 |
| ·英国 | 第44页 |
| ·香港 | 第44-45页 |
| ·日本 | 第45-46页 |
| ·新西兰 | 第46-47页 |
| ·中国 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 商业银行流动性风险综合评价模型构建 | 第50-69页 |
| ·基础评价指标选择 | 第50-56页 |
| ·资产流动性储备 | 第50-52页 |
| ·负债集中度与稳定性 | 第52-53页 |
| ·资产负债期限结构错配 | 第53-54页 |
| ·资产安全性 | 第54-55页 |
| ·市场融资能力 | 第55-56页 |
| ·代表指标筛选 | 第56-60页 |
| ·R 型聚类法基本原理与可行性 | 第56页 |
| ·筛选代表指标 | 第56-59页 |
| ·代表指标效果检验 | 第59-60页 |
| ·AHP 模型建立 | 第60-67页 |
| ·层次分析法基本原理与适用性 | 第60-61页 |
| ·建立递阶层次结构模型 | 第61-62页 |
| ·根据专家评分建立判断矩阵 | 第62-64页 |
| ·层次单排序与一致性检验 | 第64-66页 |
| ·层次总排序与一致性检验 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第五章 商业银行流动性风险综合评价模型应用 | 第69-77页 |
| ·样本银行选取及基础指标计算 | 第69-70页 |
| ·指标数据标准化 | 第70-73页 |
| ·样本银行流动性风险综合评价指标 | 第73页 |
| ·模型应用实例分析 | 第73-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 结论 | 第77-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 附录 | 第84-87页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 附件 | 第89页 |
