| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 仿真条件收益率分布 | 第10-16页 |
| ·仿真模型 | 第10页 |
| ·离散再均衡的交易策略 | 第10-11页 |
| ·无交易成本的离散再均衡收益率分布 | 第11-12页 |
| ·有交易成本的离散再均衡 | 第12-14页 |
| ·交易成本结构 | 第12页 |
| ·交易模式 | 第12-13页 |
| ·输入参数设置 | 第13-14页 |
| ·含交易成本的离散再均衡收益率分布 | 第14-16页 |
| 第三章 解析逼近 | 第16-20页 |
| 第四章 B样条曲线插值逼近计算 | 第20-24页 |
| ·B样条曲线插值 | 第20页 |
| ·拟合优度 | 第20-24页 |
| 第五章 期望效用最大化和比较静态分析 | 第24-27页 |
| ·期望效用最大化 | 第24页 |
| ·比较静态分析 | 第24-27页 |
| ·买卖价差对期望效用的影响 | 第24-25页 |
| ·经纪人佣金对期望效用的影响 | 第25-26页 |
| ·波动率对期望效用的影响 | 第26-27页 |
| 第六章 总结和结论 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-29页 |
| 致谢 | 第29页 |