| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| 1 金融危机传染性概述 | 第15-22页 |
| ·金融危机传染性的基本概念 | 第15-18页 |
| ·金融危机传染的定义 | 第15-16页 |
| ·金融危机传染的宏观环境 | 第16-17页 |
| ·金融危机传染的微观环境 | 第17-18页 |
| ·次贷危机在全球范围内的传染效应 | 第18-22页 |
| ·次贷危机的演变流程 | 第18-19页 |
| ·次贷危机在发达国家的传染效应 | 第19-20页 |
| ·次贷危机在发展中国家的传染效应 | 第20-22页 |
| 2 金融资产的非对称性与非对称性的ARCH模型 | 第22-26页 |
| ·金融资产的非对称性 | 第22-23页 |
| ·ARCH 模型中“非对称性”的引入 | 第23页 |
| ·几种常见的非对称性的 ARCH 模型 | 第23-26页 |
| ·TARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·EGARCH 模型 | 第24页 |
| ·PARCH 模型 | 第24-26页 |
| 3 次贷危机传染性实证研究 | 第26-54页 |
| ·基于非对称性的 ARCH 模型的美国金融市场实证研究 | 第26-38页 |
| ·数据选取 | 第26-27页 |
| ·美国金融市场的非对称性的 ARCH 模型建立 | 第27-37页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第27-31页 |
| ·TARCH 模型建立与分析 | 第31-33页 |
| ·EGARCH 模型建立与分析 | 第33-37页 |
| ·非对称性的 ARCH 模型预测 | 第37-38页 |
| ·从地理位置的角度研究次贷危机传染性 | 第38-45页 |
| ·数据选取 | 第38-39页 |
| ·基于 EGARCH 模型的数据拟合 | 第39-42页 |
| ·金融市场指数波动性序列的动态相关系数检验 | 第42页 |
| ·传染强度及范围的分析 | 第42-45页 |
| ·从经济发展程度的角度研究次贷危机传染性 | 第45-47页 |
| ·数据选取 | 第45页 |
| ·基于 EGARCH 模型的数据拟合 | 第45-46页 |
| ·金融市场指数波动性序列的动态相关系数检验 | 第46页 |
| ·传染强度及范围的分析 | 第46-47页 |
| ·两个金融市场之间的波动溢出效应检验分析 | 第47-54页 |
| ·理论依据 | 第47-48页 |
| ·实证检验分析 | 第48-54页 |
| ·实证分析一 | 第48-51页 |
| ·实证分析二 | 第51-54页 |
| 4 结论 | 第54-59页 |
| ·本文结论 | 第54-57页 |
| ·后续研究 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间参加科研项目情况 | 第66-67页 |