| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-28页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第17-19页 |
| ·选题背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·国内外研究综述 | 第19-25页 |
| ·国外研究综述 | 第19-22页 |
| ·国内研究综述 | 第22-25页 |
| ·研究内容、研究方法及结构安排 | 第25-28页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第25-26页 |
| ·结构安排 | 第26-28页 |
| ·主要创新点与不足之处 | 第28页 |
| ·主要创新点 | 第28页 |
| ·不足之处 | 第28页 |
| 第2章 金融市场风险测度分析的理论基础 | 第28-48页 |
| ·金融市场结构特征 | 第29-31页 |
| ·金融市场风险特点及分类 | 第31-33页 |
| ·金融市场风险 | 第31页 |
| ·金融市场风险的特点 | 第31-32页 |
| ·金融市场风险的分类 | 第32-33页 |
| ·金融市场收益率分布及市场风险度量指标 | 第33-37页 |
| ·金融市场收益率分布特征 | 第34-35页 |
| ·金融市场风险度量指标 | 第35-37页 |
| ·金融市场风险的度量方法 | 第37-48页 |
| ·市场风险的度量方法 | 第37-40页 |
| ·信用风险的度量方法 | 第40-43页 |
| ·操作风险的度量方法 | 第43-45页 |
| ·极值理论 | 第45-48页 |
| 第3章 金融风险测度的贝叶斯分析方法 | 第48-69页 |
| ·贝叶斯统计推断一般性理论 | 第48-54页 |
| ·贝叶斯法则 | 第48-50页 |
| ·先验分布选取 | 第50-51页 |
| ·后验分布确定 | 第51-53页 |
| ·收敛性诊断及模型校验方法 | 第53-54页 |
| ·市场风险测度的贝叶斯分析方法 | 第54-61页 |
| ·市场风险度量的贝叶斯 GARCH-POT 模型设定 | 第54-57页 |
| ·市场风险结构模型参数估计的贝叶斯方法 | 第57-60页 |
| ·模型的有效性检验 | 第60-61页 |
| ·信用风险测度的贝叶斯分析方法 | 第61-65页 |
| ·信用风险度量的贝叶斯 SW_GARCH－POT 模型假定 | 第61-62页 |
| ·贝叶斯 SW_GARCH－POT 模型的适用性分析 | 第62-63页 |
| ·模型参数的贝叶斯估计方法 | 第63-65页 |
| ·操作风险测度的贝叶斯分析方法 | 第65-69页 |
| ·操作风险度量的贝叶斯 Weibull-POT 模型构建 | 第65-66页 |
| ·Weibull-POT 模型参数的先验假定 | 第66-67页 |
| ·Weibull-POT 模型后验分布参数的估计方法 | 第67-69页 |
| 第4章 股票市场风险测度的实证分析 | 第69-84页 |
| ·贝叶斯风险测度方法的选择 | 第69-70页 |
| ·股票市场风险的实证分析 | 第70-83页 |
| ·数据来源及处理 | 第70-75页 |
| ·股票收益率 POT 模型参数估计中阈值 u 的确定 | 第75-77页 |
| ·GARCH-POT 模型参数的贝叶斯估计 | 第77-82页 |
| ·市场风险的 VaR 测算及结果分析 | 第82-83页 |
| ·主要结论 | 第83-84页 |
| 第5章 商业银行信用风险的实证分析 | 第84-96页 |
| ·信用风险测度分析框架 | 第84-85页 |
| ·商业银行信用风险实证分析 | 第85-95页 |
| ·数据来源与处理 | 第85-90页 |
| ·SW-GARCH-POT 模型参数的贝叶斯估计 | 第90-93页 |
| ·信用风险的 VaR 值测算及结果分析 | 第93-95页 |
| ·主要结论 | 第95-96页 |
| 第6章 商业银行操作风险测度的实证分析 | 第96-107页 |
| ·贝叶斯 Weibull-POT 模型的适用性 | 第96-98页 |
| ·度量操作风险贝叶斯方法选择及损失分布确定的依据 | 第96-97页 |
| ·贝叶斯 Weibull-POT 模型的适用性 | 第97-98页 |
| ·商业银行操作风险实证分析 | 第98-105页 |
| ·数据来源与处理 | 第98-99页 |
| ·损失频率的参数估计 | 第99-100页 |
| ·损失强度分布参数的贝叶斯估计 | 第100-104页 |
| ·操作风险 VaR 值测算及结果分析 | 第104-105页 |
| ·主要结论 | 第105-107页 |
| 第7章 金融市场风险成因分析 | 第107-118页 |
| ·股票市场风险成因分析 | 第107-111页 |
| ·体制性和结构性缺陷加重了股票市场系统性风险 | 第108页 |
| ·信息披露机制不健全导致非系统性风险 | 第108-109页 |
| ·政策性因素助推了股市波动 | 第109页 |
| ·利率变动引致股价变动进而累积股市风险 | 第109-110页 |
| ·人民币升值预期诱使国际资本炒作进而加剧股市风险 | 第110-111页 |
| ·商业银行信用风险成因分析 | 第111-114页 |
| ·投资和信贷扩张导致金融风险累积 | 第111-112页 |
| ·不良贷款比重偏高加重了信用风险 | 第112-113页 |
| ·市场融资机制不规范扩张信用风险 | 第113-114页 |
| ·宏观经济波动引发信用风险 | 第114页 |
| ·商业银行操作风险成因分析 | 第114-118页 |
| ·组织机构不健全导致管理失控加重操作风险 | 第115页 |
| ·内控机制不完善衍生操作风险 | 第115-116页 |
| ·业务流程设计不当诱发操作风险 | 第116-117页 |
| ·人员素质不高引发操作风险 | 第117-118页 |
| 第8章 主要结论及对策建议 | 第118-128页 |
| ·主要结论 | 第118-120页 |
| ·对策建议 | 第120-128页 |
| ·防范化解股票市场风险的对策建议 | 第120-124页 |
| ·防范化解商业银行信用风险的对策建议 | 第124-126页 |
| ·防范化解操作风险的对策建议 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-140页 |
| 致谢 | 第140-142页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第142-143页 |
