| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·风险度量体系的发展历史与现状 | 第7-11页 |
| ·方差 | 第8页 |
| ·Downside-Risk | 第8页 |
| ·系数法 | 第8-9页 |
| ·Value at Risk | 第9-11页 |
| ·股指期货套利模型 | 第11-12页 |
| ·差价套利 | 第11-12页 |
| ·比价套利 | 第12页 |
| ·创新点 | 第12页 |
| 2 跨期套利模型 | 第12-17页 |
| ·合约数据选取 | 第13页 |
| ·差价套利模型 | 第13-16页 |
| ·平稳性检验 | 第13-14页 |
| ·建立模型 | 第14-15页 |
| ·模型检验 | 第15-16页 |
| ·其他合约模型 | 第16页 |
| ·差价套利模型价格条件VaR测算 | 第16-17页 |
| 3 跨期套利的套利点确定方法 | 第17-35页 |
| ·沪深300股指期货价差序列的平稳性检验 | 第18-19页 |
| ·套利交易成本 | 第19页 |
| ·最优套利空间的确定 | 第19-33页 |
| ·差价平稳序列 | 第21-25页 |
| ·差价对数平稳序列 | 第25-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| ·实证分析 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 4 跨市场跨品种套利模型 | 第35-43页 |
| ·合约数据选取 | 第35页 |
| ·比价套利模型 | 第35-40页 |
| ·平稳性及协整检验 | 第36-37页 |
| ·建立模型 | 第37-38页 |
| ·模型检验 | 第38-39页 |
| ·其他合约模型 | 第39页 |
| ·套利比例的确定 | 第39-40页 |
| ·比价套利模型的条件VaR测算 | 第40-43页 |
| 5 跨市场跨品种套利的套利点确定方法 | 第43-53页 |
| ·沪深300股指期货与恒生指数期货价差序列的平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·套利交易成本 | 第44-45页 |
| ·最优套利空间的确定 | 第45-51页 |
| ·差价为正态分布的平稳序列 | 第45-47页 |
| ·差价为t分布的平稳序列 | 第47-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| ·实证研究 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-58页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |