商业银行净息差影响因素分析及压力测试
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-29页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·理论意义和现实意义 | 第10-14页 |
| ·研究的应用价值 | 第14-15页 |
| ·净息差理论相关研究综述 | 第15-27页 |
| ·基于银行业微观模型的研究进展 | 第16-17页 |
| ·基于做市商模型的研究进展 | 第17-26页 |
| ·做市商模型研究总结 | 第26-27页 |
| ·研究方法及框架 | 第27-29页 |
| 2 净息差的对比分析 | 第29-51页 |
| ·问题提出 | 第29-30页 |
| ·净息差影响因素分析 | 第30-36页 |
| ·净息差理论影响因素 | 第30-33页 |
| ·净息差实证影响因素 | 第33-35页 |
| ·净息差宏观影响因素 | 第35-36页 |
| ·净息差影响因素模型 | 第36-38页 |
| ·净息差影响因素的实证分析 | 第38-47页 |
| ·样本数据 | 第38-39页 |
| ·静态模型的实证结果 | 第39-44页 |
| ·动态模型的实证结果 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-51页 |
| 3 中国银行业净息差的VaR分析及压力测试 | 第51-81页 |
| ·问题提出 | 第51-52页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第52-56页 |
| ·蒙特卡洛方法原理 | 第52-54页 |
| ·Crystal ball工作原理 | 第54-55页 |
| ·统计测试的原理 | 第55-56页 |
| ·VaR在险价值分析 | 第56-62页 |
| ·模型及样本数据 | 第56页 |
| ·VaR分析原理及意义 | 第56-58页 |
| ·分析模拟过程 | 第58-60页 |
| ·实证结果及分析 | 第60-62页 |
| ·压力测试 | 第62-78页 |
| ·压力测试的研究进展和研究意义 | 第62-65页 |
| ·压力测试的方法 | 第65-68页 |
| ·压力测试流程 | 第68-69页 |
| ·测试结果及分析 | 第69-78页 |
| ·本章小结 | 第78-81页 |
| 4 结论 | 第81-86页 |
| ·本文主要工作及结果 | 第81-82页 |
| ·本文的创新 | 第82-83页 |
| ·研究的不足 | 第83-84页 |
| ·未来展望 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-92页 |
| 后记 | 第92-93页 |
