基于整值时间序列风险模型的研究

提要	第1-5页
中文摘要	第5-14页
ABSTRACT	第14-25页
第一章 前言	第25-39页
·经典风险模型	第25-30页
·经典风险模型的推广及研究现状	第30-33页
·预备知识	第33-38页
·复合Poisson过程	第33-35页
·鞅	第35-36页
·更新方程	第36-37页
·INAR(1)过程	第37-38页
·论文结构安排	第38-39页
第二章 基于INAR(1)索赔过程的风险模型	第39-55页
·引言	第39-40页
·基于INAR(1)索赔过程风险模型的介绍	第40-42页
·近似模型	第42-43页
·调节系数和破产概率	第43-46页
·数值模拟	第46-55页
第三章 基于NGINAR(1)索赔过程的风险模型	第55-73页
·引言	第55-56页
·NGINAR(1)模型简介	第56-59页
·调节系数	第59-66页
·近似模型	第66-70页
·数值模拟	第70-73页
第四章 保费收入随机化的INAR(1)风险模型	第73-89页
·引言	第73-74页
·模型的定义	第74-75页
·模型的统计性质	第75-78页
·调节系数	第78-82页
·近似模型	第82-86页
·数值模拟	第86-89页
第五章 结论与展望	第89-91页
参考文献	第91-99页
在学期间所取得的科研成果	第99-101页
致谢	第101-102页