| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及现实意义 | 第10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-15页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·研究目标、框架、方法与技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·技术路线 | 第16页 |
| ·可能的创新和不足 | 第16-18页 |
| ·可能的创新 | 第16-17页 |
| ·不足之处 | 第17页 |
| ·未来研究展望 | 第17-18页 |
| 2. 信用风险及信用风险管理概述 | 第18-22页 |
| ·信用风险概述 | 第18-20页 |
| ·信用风险的概念 | 第18-19页 |
| ·信用风险的特征 | 第19-20页 |
| ·信用风险管理概述 | 第20-22页 |
| ·信用风险识别 | 第20页 |
| ·信用风险度量 | 第20-21页 |
| ·信用风险控制 | 第21-22页 |
| 3. 信用风险度量方法概述及比较 | 第22-34页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第22-24页 |
| ·专家评定法 | 第22页 |
| ·信用评级法 | 第22-23页 |
| ·信用评分模型 | 第23-24页 |
| ·神经网络分析系统 | 第24页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第24-32页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第25-26页 |
| ·Credit Risk~+模型 | 第26页 |
| ·Credit Port-folio View模型 | 第26-27页 |
| ·KMV模型 | 第27-32页 |
| ·KMV模型的适用性分析 | 第32-34页 |
| 4. 基于KMV模型的实证研究 | 第34-50页 |
| ·样本选取 | 第34-36页 |
| ·参数的确定 | 第36-45页 |
| ·股权价值波动率σ_E的确定 | 第36-42页 |
| ·企业股权价值V_E的确定 | 第42页 |
| ·资产价值增长率μ | 第42-43页 |
| ·无风险利率r和时间T | 第43-44页 |
| ·违约点的确定 | 第44页 |
| ·预期违约概率EDF的确定 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-50页 |
| ·样本数据描述 | 第45页 |
| ·实证结果 | 第45-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-50页 |
| 5. 研究结论及政策建议 | 第50-52页 |
| ·主要研究结论 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 附表 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |