| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第13-14页 |
| ·关键概念界定 | 第14-16页 |
| ·基准利率 | 第14-15页 |
| ·信用利差 | 第15-16页 |
| ·研究思路与逻辑结构 | 第16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| 2. 理论基础与文献综述 | 第18-27页 |
| ·信用利差模型研究 | 第18-21页 |
| ·传统信用利差度量模型 | 第18-20页 |
| ·现代信用利差度量模型 | 第20-21页 |
| ·短期融资券定价基准利率的选择 | 第21-22页 |
| ·信用利差的影响因素 | 第22-27页 |
| ·关于信用风险溢价的研究 | 第22-25页 |
| ·关于流动性风险溢价的研究 | 第25-27页 |
| 3. 我国短期融资券市场概述 | 第27-38页 |
| ·短期融资券的定义与特征 | 第27-29页 |
| ·发展短期融资券的意义 | 第29-32页 |
| ·对我国金融市场的意义 | 第29-30页 |
| ·对发行主体的意义 | 第30-31页 |
| ·对投资主体的意义 | 第31-32页 |
| ·短期融资券的发展现状 | 第32-38页 |
| ·我国短期融资券市场概况 | 第32-33页 |
| ·我国短期融资券发行的趋势特征 | 第33-36页 |
| ·我国短期融资券市场运行存在的问题 | 第36-38页 |
| 4. 短期融资券发行信用利差实证研究 | 第38-59页 |
| ·基准利率的选择 | 第38-43页 |
| ·三组基准利率的比较分析 | 第38-40页 |
| ·短期融资券发行利率与各基准利率的回归分析 | 第40-42页 |
| ·本文的选择 | 第42-43页 |
| ·短期融资券发行信用利差实证分析 | 第43-59页 |
| ·模型设计思路 | 第43页 |
| ·样本数据的选择 | 第43-44页 |
| ·短期融资券信用利差决定因素 | 第44-50页 |
| ·模型建立及实证过程 | 第50-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-57页 |
| ·稳健性检验 | 第57页 |
| ·模型预测检验 | 第57-59页 |
| 5. 结论与建议 | 第59-63页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·政策建议 | 第60-63页 |
| ·培育长端SHIBOR品种,加快SHIBOR建设 | 第61页 |
| ·完善信用评估体系建设,建立带有国营性质的评级公司 | 第61-62页 |
| ·改进发行门槛,培育市场化的短期融资券市场 | 第62页 |
| ·建立和培养合格投资者队伍 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果 | 第67页 |