| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·国内外金融风险管理研究述评 | 第9-13页 |
| ·研究路线和内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| 第二章 我国纸黄金投资概述 | 第15-21页 |
| ·我国纸黄金的概念与特点 | 第15-16页 |
| ·我国纸黄金投资概况 | 第16-18页 |
| ·我国纸黄金价格的影响因素 | 第18-21页 |
| 第三章 中行纸黄金投资的风险识别 | 第21-25页 |
| ·市场风险 | 第21-23页 |
| ·非市场风险 | 第23-25页 |
| 第四章 中行纸黄金投资的市场风险评估 | 第25-45页 |
| ·金融产品市场风险评估方法简介 | 第25-30页 |
| ·灵敏度方法 | 第25-26页 |
| ·波动性方法 | 第26-27页 |
| ·VaR 方法 | 第27-30页 |
| ·基于 VaR-GARCH 模型的中行纸黄金投资的市场风险评估方法 | 第30-31页 |
| ·GARCH(1,1)模型简介 | 第30-31页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 计算方法 | 第31页 |
| ·模型计算步骤 | 第31页 |
| ·运用 VaR-GARCH 模型评估市场风险进行的实证分析 | 第31-43页 |
| ·样本数据的选取和检验 | 第31-36页 |
| ·GARCH 模型的选取和检验 | 第36-39页 |
| ·GARCH 模型残差分布的选取和事后检验 | 第39-42页 |
| ·中行纸黄金投资的市场风险的 VaR 值 | 第42-43页 |
| ·结论 | 第43-45页 |
| 第五章 中行纸黄金投资的市场风险控制 | 第45-49页 |
| ·基于 VaR 的市场风险控制方法 | 第45-46页 |
| ·其他的市场风险控制方法 | 第46-49页 |
| ·控制风险投资规模 | 第46-47页 |
| ·制定投资策略 | 第47-48页 |
| ·控制非理性情绪 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·本文的主要结论 | 第49-50页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 A（攻读学位期间发表论文目录） | 第54-55页 |
| 附录 B（中行纸黄金投资的市场风险日 VaR 值） | 第55-56页 |
