证券投资基金最优投资组合规模实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-17页 |
| ·研究目的、研究方法和技术路线 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第18页 |
| ·本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 投资组合的相关理论与概述 | 第19-25页 |
| ·Markowitz 均值 - 方差模型 | 第19-20页 |
| ·CAPM 模型 | 第20-22页 |
| ·因素模型 | 第22-23页 |
| ·单因素模型 | 第22-23页 |
| ·多因素模型 | 第23页 |
| ·套利定价理论 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 基金组合业绩评价指标 | 第25-31页 |
| ·特雷诺比率（Treynor Ratio） | 第25页 |
| ·夏普比率（Sharpe Ratio） | 第25-27页 |
| ·詹森指数（Jensen Index） | 第27-29页 |
| ·M2 指数 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-53页 |
| ·证券投资基金的发展历程 | 第31-35页 |
| ·国外证券投资基金的发展历程 | 第31-32页 |
| ·国内证券投资基金的发展历程 | 第32-35页 |
| ·基金的分类 | 第35-40页 |
| ·样本的选取 | 第40-42页 |
| ·数据的说明： | 第41页 |
| ·基金收益率和标准差的计算方法： | 第41-42页 |
| ·基金组合方法的构造 | 第42-45页 |
| ·t 检验 | 第45-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 1 | 第58-60页 |
| 附录 2 部分程序 | 第60-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第64页 |
