| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·选题的背景 | 第12页 |
| ·选题的意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第13-15页 |
| ·研究方法与本文创新 | 第15-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| ·GARCH-EVT 综述 | 第17-18页 |
| ·Copula 综述 | 第18-19页 |
| ·保险投资风险管理综述 | 第19-21页 |
| 小结 | 第21-22页 |
| 第3章 我国保险投资现状及比较分析 | 第22-33页 |
| ·我国保险投资历史沿革 | 第22-24页 |
| ·我国保险投资现状 | 第24-26页 |
| ·保险投资国际比较 | 第26-31页 |
| ·美国保险投资 | 第26-28页 |
| ·英国保险投资 | 第28-29页 |
| ·日本保险投资 | 第29-31页 |
| ·我国保险投资中存在的问题 | 第31-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 第4章 保险投资单一资产 GARCH-EVT 模型风险测度 | 第33-52页 |
| ·风险测度 VaR 和 CVaR | 第33-35页 |
| ·VaR 原理 | 第33-34页 |
| ·CVaR 原理 | 第34-35页 |
| ·GARCH-EVT 理论 | 第35-41页 |
| ·GARCH 模型 | 第35-37页 |
| ·EVT 理论 | 第37-39页 |
| ·GARCH-EVT 模型 | 第39-41页 |
| ·保险投资单一资产 GARCH-EVT 模型风险测度实证分析 | 第41-51页 |
| ·数据选取 | 第41页 |
| ·基本统计分析 | 第41-44页 |
| ·GARCH-EVT 模型拟合 | 第44-48页 |
| ·GARCH-EVT 下计算残差序列和收益率的 VaR 和 CVaR | 第48-49页 |
| ·后验测试 | 第49-51页 |
| 小结 | 第51-52页 |
| 第5章 组合资产 Copula-GARCH-EVT 模型风险测度 | 第52-61页 |
| ·Copula 函数理论 | 第52-57页 |
| ·Copula 函数 | 第52-53页 |
| ·Copula 函数应用的特性 | 第53-54页 |
| ·Copula 函数的估计与模拟 | 第54-57页 |
| ·组合资产 Copula-GARCH-EVT 模型风险测度实证分析 | 第57-60页 |
| ·t-Copula 函数的估计 | 第57页 |
| ·收益率序列的模拟 | 第57-58页 |
| ·考虑风险相依性的风险值 | 第58-59页 |
| ·等比例组合投资及风险分散效果分析 | 第59-60页 |
| 小结 | 第60-61页 |
| 第6章 投资组合优化模型改进及最优投资比例的确定 | 第61-67页 |
| ·投资组合优化问题 | 第61-63页 |
| ·基于 Copula-GARCH-EVT 的均值-CVaR 投资组合优化模型 | 第63-64页 |
| ·最优投资组合的实证分析 | 第64-65页 |
| 小结 | 第65-67页 |
| 结论与展望 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
