证券投资统计套利策略实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 前言 | 第9-12页 |
| ·研究背景与动机 | 第9-10页 |
| ·研究思路和结构安排 | 第10-12页 |
| 第2章 统计套利相关理论及研究现状 | 第12-21页 |
| ·发展历史简介 | 第12-13页 |
| ·统计套利的原理 | 第13-14页 |
| ·统计套利的数学定义 | 第14-15页 |
| ·融资融券与统计套利 | 第15-17页 |
| ·统计套利策略的种类 | 第17-18页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第18-21页 |
| 第3章 实证分析的统计套利策略分析与设计 | 第21-28页 |
| ·协整套利策略分析 | 第21-23页 |
| ·主成分分析策略分析 | 第23页 |
| ·实证分析方案设计 | 第23-24页 |
| ·实证分析相关方法和模型介绍 | 第24-28页 |
| 第4章 实证分析 | 第28-52页 |
| ·协整策略 | 第28-42页 |
| ·样本期间及数据来源 | 第28页 |
| ·标的股票的选择 | 第28-29页 |
| ·按行业分类 | 第29-30页 |
| ·协整策略的前提条件 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31-33页 |
| ·残差分析 | 第33-39页 |
| ·样本内配对交易 | 第39-41页 |
| ·样本外配对交易 | 第41-42页 |
| ·主成分套利策略 | 第42-50页 |
| ·策略设计 | 第42-44页 |
| ·提取主成分建立多元回归方程 | 第44-48页 |
| ·主成分配对交易 | 第48-49页 |
| ·样本期外检验 | 第49-50页 |
| ·绩效评估 | 第50-52页 |
| 第5章 结束语 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| ·本文的不足之处 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 A | 第59-65页 |
| 附录 B | 第65-72页 |
